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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AAIC
1026
Dejó de cotizar
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 12.9 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
ORBC
1027
Dejó de cotizar
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| USD 12 k | ﹤0.01% |
1,147
-300
| -21% | -USD 3.03 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1028
Arcos Dorados Holdings
ARCO
USD 1445 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+1,573
| Nuevas | +USD 12.7 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
SNR
1029
Dejó de cotizar
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,128
-2,272
| -67% | -USD 22.8 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
1030
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+559
| Nuevas | +USD 11.9 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
SORL
1031
Dejó de cotizar
SORL Auto Parts, Inc.
SORL
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+1,700
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1032
Ormat Technologies
ORA
USD 5722 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
182
-2,152
| -92% | -USD 126 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1033
Ryerson Holding Corp
RYZ
USD 1563 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+1,100
| Nuevas | +USD 11.7 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1034
Dejó de cotizar
Tile Shop Holdings
TTSH
| USD 10 k | ﹤0.01% |
500
-100
| -17% | -USD 2.03 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
1035
Armour Residential REIT
ARR
USD 1744 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+73
| Nuevas | +USD 9.18 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1036
Emergent Biosolutions
EBS
USD 312 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
294
-11,952
| -98% | -USD 369 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1037
InterContinental Hotels
IHG
USD 26.4 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+166
| Nuevas | +USD 9.6 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1038
KRONOS Worldwide
KRO
USD 941 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+531
| Nuevas | +USD 9.42 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1039
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1100 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
622
-178
| -22% | -USD 2.28 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
1040
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 379 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+591
| Nuevas | +USD 8.44 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
USCR
1041
Dejó de cotizar
U S Concrete, Inc.
USCR
| USD 9 k | ﹤0.01% |
123
-923
| -88% | -USD 62.7 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
MLNX
1042
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+229
| Nuevas | +USD 10.9 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
TSRO
1043
Dejó de cotizar
TESARO, Inc.
TSRO
| USD 9 k | ﹤0.01% |
70
-3,540
| -98% | -USD 513 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
1044
Agios Pharmaceuticals
AGIO
USD 1886 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
159
-134
| -46% | -USD 6.85 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1045
Alto Ingredients
ALTO
USD 301 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
+1,311
| Nuevas | +USD 8.51 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1046
Constellium
CSTM
USD 3086 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
+1,228
| Nuevas | +USD 8 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1047
Duluth Holdings
DLTH
USD 145 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+386
| Nuevas | +USD 7.65 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1048
Greif
GEF
USD 4154 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
139
-994
| -88% | -USD 56.3 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
ANH
1049
Dejó de cotizar
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+1,328
| Nuevas | +USD 7.85 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
LEXEA
1050
Dejó de cotizar
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+146
| Nuevas | +USD 7.36 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.