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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Motorola Solutions
MSI
USD 88.5 mil M
| USD 81 k | 0.01% |
+1,077
| Nuevas | +USD 72.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
777
Primerica
PRI
USD 8971 M
| USD 81 k | 0.01% |
1,836
+787
| +75% | +USD 34 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
ENH
778
Dejó de cotizar
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
| USD 81 k | 0.01% |
1,252
-1,109
| -47% | -USD 69.4 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
DCM
779
Dejó de cotizar
NTT DOCOMO, Inc.
DCM
| USD 80 k | 0.01% |
+3,551
| Nuevas | +USD 79.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
780
Badger Meter
BMI
USD 4601 M
| USD 79 k | 0.01% |
2,400
+800
| +50% | +USD 24.7 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
781
Dejó de cotizar
H&E Equipment Services
HEES
| USD 79 k | 0.01% |
+4,546
| Nuevas | +USD 65.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
782
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 4045 M
| USD 79 k | 0.01% |
1,183
+541
| +84% | +USD 30.6 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
783
Element Solutions
ESI
USD 8261 M
| USD 78 k | 0.01% |
+9,150
| Nuevas | +USD 72.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
784
Genuine Parts
GPC
USD 17.1 mil M
| USD 78 k | 0.01% |
+788
| Nuevas | +USD 69.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
785
Photronics
PLAB
USD 1707 M
| USD 78 k | 0.01% |
7,512
-5,297
| -41% | -USD 57.2 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
786
Sunoco
SUN
USD 12.3 mil M
| USD 78 k | 0.01% |
2,379
-105
| -4% | -USD 3.35 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
787
Ziff Davis
ZD
USD 1704 M
| USD 78 k | 0.01% |
1,471
-207
| -12% | -USD 12.5 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
788
Delek US
DK
USD 4071 M
| USD 77 k | 0.01% |
+5,096
| Nuevas | +USD 82.2 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
789
Wayfair
W
USD 15.7 mil M
| USD 77 k | 0.01% |
1,798
-9,328
| -84% | -USD 386 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
XLRN
790
Dejó de cotizar
Acceleron Pharma
XLRN
| USD 77 k | 0.01% |
+2,930
| Nuevas | +USD 85.2 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
HDP
791
Dejó de cotizar
Hortonworks, Inc.
HDP
| USD 77 k | 0.01% |
+6,870
| Nuevas | +USD 80.5 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
792
Dejó de cotizar
Allete
ALE
| USD 76 k | 0.01% |
1,360
-3,169
| -70% | -USD 169 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
793
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 76 k | 0.01% |
+942
| Nuevas | +USD 71.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
794
Targa Resources
TRGP
USD 62.6 mil M
| USD 76 k | 0.01% |
+2,564
| Nuevas | +USD 61.2 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
795
EchoStar
ECHO
USD 29.7 mil M
| USD 74 k | 0.01% |
+2,076
| Nuevas | +USD 66.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
796
Semtech
SMTC
USD 11.7 mil M
| USD 74 k | 0.01% |
+3,405
| Nuevas | +USD 65.6 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
797
Astec Industries
ASTE
USD 864 M
| USD 73 k | 0.01% |
+1,571
| Nuevas | +USD 62.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
798
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 563 M
| USD 73 k | 0.01% |
+601
| Nuevas | +USD 69.4 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
799
Dejó de cotizar
2U Inc
TWOU
| USD 73 k | 0.01% |
+108
| Nuevas | +USD 68.4 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
HTWR
800
Dejó de cotizar
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| USD 73 k | 0.01% |
+2,340
| Nuevas | +USD 79.2 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.