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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Covista Inc
CVSA
USD 3831 M
| USD 120 k | 0.02% |
+2,842
| Nuevas | +USD 121 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
677
Cogent Communications
CCOI
USD 228 M
| USD 120 k | 0.02% |
3,500
-6,428
| -65% | -USD 227 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
678
Endeavour Silver
EXK
USD 2345 M
| USD 120 k | 0.02% |
22,100
+15,600
| +240% | +USD 69.6 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
679
ING
ING
USD 94.5 mil M
| USD 120 k | 0.02% |
+8,603
| Nuevas | +USD 121 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
680
Olin
OLN
USD 1978 M
| USD 120 k | 0.02% |
4,475
-2,702
| -38% | -USD 74.7 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
681
Arrowhead Research
ARWR
USD 6883 M
| USD 119 k | 0.02% |
8,358
+5,958
| +248% | +USD 78.1 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
682
MSCI
MSCI
USD 47.5 mil M
| USD 119 k | 0.02% |
2,600
+2,000
| +333% | +USD 86.1 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
683
Wolverine World Wide
WWW
USD 1777 M
| USD 119 k | 0.02% |
+4,600
| Nuevas | +USD 122 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
SSI
684
Dejó de cotizar
Stage Stores Inc
SSI
| USD 119 k | 0.02% |
6,400
-955
| -13% | -USD 19.1 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
685
Genesis Energy
GEL
USD 1569 M
| USD 117 k | 0.02% |
+2,100
| Nuevas | +USD 116 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
686
Heartland Express
HTLD
USD 801 M
| USD 117 k | 0.02% |
+5,500
| Nuevas | +USD 119 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
HTS
687
Dejó de cotizar
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| USD 117 k | 0.02% |
+5,908
| Nuevas | +USD 117 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
688
Fossil Group
FOSL
USD 475 M
| USD 116 k | 0.02% |
+1,113
| Nuevas | +USD 119 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
689
Super Micro Computer
SMCI
USD 18 mil M
| USD 116 k | 0.02% |
46,000
+41,000
| +820% | +USD 84.9 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
690
Dejó de cotizar
Education Realty Trust Inc
EDR
| USD 116 k | 0.02% |
+3,605
| Nuevas | +USD 111 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
691
Omeros
OMER
USD 1247 M
| USD 115 k | 0.02% |
+6,617
| Nuevas | +USD 83.4 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
692
Dejó de cotizar
ProAssurance
PRA
| USD 115 k | 0.02% |
2,600
+2,100
| +420% | +USD 93.9 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
693
Red Robin
RRGB
USD 160 M
| USD 113 k | 0.02% |
1,600
+1,300
| +433% | +USD 90.8 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
694
Nordson
NDSN
USD 18.1 mil M
| USD 112 k | 0.02% |
1,400
+600
| +75% | +USD 46.2 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
695
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 112 k | 0.02% |
+5,000
| Nuevas | +USD 108 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
696
Dejó de cotizar
PALL CORP
PLL
| USD 112 k | 0.02% |
+1,321
| Nuevas | +USD 113 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
697
Innoviva
INVA
USD 1356 M
| USD 111 k | 0.02% |
3,738
+884
| +31% | +USD 21.2 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
698
Dejó de cotizar
Bankrate Inc
RATE
| USD 111 k | 0.02% |
6,361
+2,038
| +47% | +USD 33.4 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
699
Diodes
DIOD
USD 3924 M
| USD 110 k | 0.02% |
+3,800
| Nuevas | +USD 105 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
700
EnerSys
ENS
USD 5399 M
| USD 110 k | 0.02% |
1,600
-1,200
| -43% | -USD 81.5 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.