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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Winnebago Industries
WGO
USD 896 M
| USD 166 k | 0.02% |
7,046
+4,446
| +171% | +USD 104 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
AKRX
602
Dejó de cotizar
Akorn Inc
AKRX
| USD 166 k | 0.02% |
6,100
-22,098
| -78% | -USD 654 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
603
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 166 k | 0.02% |
+7,654
| Nuevas | +USD 169 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
604
Dauch Corp
DCH
USD 1079 M
| USD 165 k | 0.02% |
+9,598
| Nuevas | +USD 161 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
605
Element Solutions
ESI
USD 8331 M
| USD 165 k | 0.02% |
20,442
-21,448
| -51% | -USD 191 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
606
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8579 M
| USD 165 k | 0.02% |
4,385
-79,763
| -95% | -USD 3.09 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
607
Dejó de cotizar
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| USD 165 k | 0.02% |
6,180
-2,415
| -28% | -USD 64.1 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
ALOG
608
Dejó de cotizar
Analogic Corp
ALOG
| USD 164 k | 0.02% |
+1,855
| Nuevas | +USD 161 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
609
Energy Recovery
ERII
USD 368 M
| USD 163 k | 0.02% |
10,256
+9,468
| +1,202% | +USD 115 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
610
Kestrel Group
KG
USD 34.9 M
| USD 161 k | 0.02% |
+635
| Nuevas | +USD 169 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
611
Ericsson
ERIC
USD 34.5 mil M
| USD 159 k | 0.02% |
22,128
-11,357
| -34% | -USD 82.4 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
612
ITT
ITT
USD 19.3 mil M
| USD 159 k | 0.02% |
+4,457
| Nuevas | +USD 152 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
613
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 576 M
| USD 158 k | 0.02% |
1,040
-1,295
| -55% | -USD 194 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
614
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 158 k | 0.02% |
+1,834
| Nuevas | +USD 160 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
615
Group 1 Automotive
GPI
USD 3136 M
| USD 157 k | 0.02% |
2,461
-7,415
| -75% | -USD 437 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
616
Enpro
NPO
USD 6013 M
| USD 157 k | 0.02% |
2,772
-546
| -16% | -USD 28 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
617
CoStar Group
CSGP
USD 12 mil M
| USD 156 k | 0.02% |
+7,250
| Nuevas | +USD 154 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
618
Spire
SR
USD 5207 M
| USD 156 k | 0.02% |
+2,455
| Nuevas | +USD 164 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
NTUS
619
Dejó de cotizar
Natus Medical Inc
NTUS
| USD 156 k | 0.02% |
+3,987
| Nuevas | +USD 159 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
620
Nordic American Tanker
NAT
USD 1421 M
| USD 155 k | 0.02% |
+15,486
| Nuevas | +USD 180 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
IQNT
621
Dejó de cotizar
Inteliquent, Inc.
IQNT
| USD 155 k | 0.02% |
+9,644
| Nuevas | +USD 169 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
622
Dejó de cotizar
Telefonica
TEF
| USD 153 k | 0.02% |
+19,659
| Nuevas | +USD 152 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
623
Etsy
ETSY
USD 7582 M
| USD 152 k | 0.02% |
+10,688
| Nuevas | +USD 135 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
624
Hanover Insurance
THG
USD 8507 M
| USD 152 k | 0.02% |
2,021
-10,460
| -84% | -USD 831 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
625
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2584 M
| USD 152 k | 0.02% |
2,962
+2,423
| +450% | +USD 133 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.