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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 12.2 mil M
| USD 405 k | 0.05% |
+10,520
| Nuevas | +USD 418 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
TWO
402
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 405 k | 0.05% |
5,947
-2,011
| -25% | -USD 142 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
CTB
403
Dejó de cotizar
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| USD 404 k | 0.04% |
10,645
-14,504
| -58% | -USD 485 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
404
Gold Fields
GFI
USD 33.8 mil M
| USD 403 k | 0.04% |
+83,154
| Nuevas | +USD 471 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
405
Dollar Tree
DLTR
USD 26.4 mil M
| USD 402 k | 0.04% |
+5,099
| Nuevas | +USD 459 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
406
Dejó de cotizar
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| USD 401 k | 0.04% |
6,892
-11,575
| -63% | -USD 631 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
407
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 397 k | 0.04% |
10,248
+5,383
| +111% | +USD 203 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
408
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 6878 M
| USD 393 k | 0.04% |
28,425
-44,711
| -61% | -USD 626 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
409
Dejó de cotizar
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
| USD 393 k | 0.04% |
16,573
+14,961
| +928% | +USD 380 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
FINL
410
Dejó de cotizar
Finish Line
FINL
| USD 391 k | 0.04% |
16,952
-29,488
| -63% | -USD 667 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
HRG
411
Dejó de cotizar
HRG Group, Inc.
HRG
| USD 387 k | 0.04% |
24,711
+16,458
| +199% | +USD 249 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
412
Barrick Mining
B
USD 65.3 mil M
| USD 385 k | 0.04% |
21,764
-32,240
| -60% | -USD 643 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
413
Wynn Resorts
WYNN
USD 8990 M
| USD 380 k | 0.04% |
3,901
-38,476
| -91% | -USD 3.75 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
414
AXIS Capital
AXS
USD 7745 M
| USD 375 k | 0.04% |
6,918
+786
| +13% | +USD 43.4 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
415
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.4 mil M
| USD 373 k | 0.04% |
+6,720
| Nuevas | +USD 362 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
416
Alkermes
ALKS
USD 7809 M
| USD 372 k | 0.04% |
7,911
+7,442
| +1,587% | +USD 354 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
417
Allison Transmission
ALSN
USD 10.3 mil M
| USD 369 k | 0.04% |
12,900
+8,794
| +214% | +USD 248 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
WDR
418
Dejó de cotizar
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| USD 369 k | 0.04% |
+20,331
| Nuevas | +USD 370 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
419
Genworth Financial
GNW
USD 3182 M
| USD 366 k | 0.04% |
73,800
+132
| +0.2% | +USD 507 |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
420
Snap-on
SNA
USD 19.3 mil M
| USD 364 k | 0.04% |
+2,398
| Nuevas | +USD 371 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
421
Sony
SONY
USD 156 mil M
| USD 364 k | 0.04% |
+54,920
| Nuevas | +USD 352 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
422
Home BancShares
HOMB
USD 6022 M
| USD 363 k | 0.04% |
+17,456
| Nuevas | +USD 375 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
423
NETSCOUT
NTCT
USD 2346 M
| USD 360 k | 0.04% |
+12,333
| Nuevas | +USD 338 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
424
Expeditors International
EXPD
USD 24.4 mil M
| USD 359 k | 0.04% |
6,986
-5,617
| -45% | -USD 284 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
425
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 359 k | 0.04% |
36,520
-104,140
| -74% | -USD 994 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.