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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
NCR Voyix
VYX
USD 1420 M
| USD 525 k | 0.06% |
26,587
-11,390
| -30% | -USD 224 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
352
CRH
CRH
USD 64 mil M
| USD 524 k | 0.06% |
15,767
+15,493
| +5,654% | +USD 490 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
353
Flex
FLEX
USD 29.2 mil M
| USD 524 k | 0.06% |
51,123
-213,738
| -81% | -USD 2.08 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
BID
354
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 520 k | 0.06% |
13,683
+9,883
| +260% | +USD 349 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
355
Philips
PHG
USD 29.5 mil M
| USD 517 k | 0.06% |
+23,637
| Nuevas | +USD 484 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
356
Dejó de cotizar
CyberArk
CYBR
| USD 514 k | 0.06% |
+10,375
| Nuevas | +USD 552 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
LSI
357
Dejó de cotizar
Life Storage, Inc.
LSI
| USD 511 k | 0.06% |
8,624
-22,594
| -72% | -USD 1.45 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
358
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 507 k | 0.06% |
+5,821
| Nuevas | +USD 550 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
359
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.8 mil M
| USD 501 k | 0.06% |
+3,976
| Nuevas | +USD 514 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
PF
360
Dejó de cotizar
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| USD 501 k | 0.06% |
+9,995
| Nuevas | +USD 495 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
FTR
361
Dejó de cotizar
Frontier Communications Corp.
FTR
| USD 498 k | 0.06% |
7,997
+6,012
| +303% | +USD 428 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
362
Healthpeak Properties
DOC
USD 14.1 mil M
| USD 496 k | 0.06% |
14,362
-192,733
| -93% | -USD 6.74 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
SINA
363
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 496 k | 0.06% |
6,721
+6,461
| +2,485% | +USD 428 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
364
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 494 k | 0.05% |
6,849
-29,546
| -81% | -USD 2.3 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
365
SITE Centers
SITC
USD 35.6 M
| USD 494 k | 0.05% |
22,006
-85,199
| -79% | -USD 2.05 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
366
EPAM Systems
EPAM
USD 8308 M
| USD 493 k | 0.05% |
7,118
-872
| -11% | -USD 59.2 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
PNRA
367
Dejó de cotizar
Panera Bread Co
PNRA
| USD 490 k | 0.05% |
2,518
-2,766
| -52% | -USD 585 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
BRCD
368
Dejó de cotizar
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| USD 486 k | 0.05% |
52,691
-37,449
| -42% | -USD 349 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
369
B&G Foods
BGS
USD 298 M
| USD 482 k | 0.05% |
+9,816
| Nuevas | +USD 472 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
PACW
370
Dejó de cotizar
PacWest Bancorp
PACW
| USD 481 k | 0.05% |
+11,222
| Nuevas | +USD 468 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
371
Eastman Chemical
EMN
USD 7604 M
| USD 479 k | 0.05% |
+7,091
| Nuevas | +USD 476 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
372
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 475 k | 0.05% |
+8,532
| Nuevas | +USD 484 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
373
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 473 k | 0.05% |
+10,326
| Nuevas | +USD 486 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
374
Western Digital
WDC
USD 117 mil M
| USD 471 k | 0.05% |
+10,673
| Nuevas | +USD 402 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
WPZ
375
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 471 k | 0.05% |
12,690
-17,279
| -58% | -USD 636 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.