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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 666 k | 0.07% |
5,641
-3,640
| -39% | -USD 429 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
302
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 661 k | 0.07% |
+17,515
| Nuevas | +USD 620 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
DFT
303
Dejó de cotizar
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| USD 657 k | 0.07% |
15,940
+7,042
| +79% | +USD 318 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
304
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 13.7 mil M
| USD 646 k | 0.07% |
+37,448
| Nuevas | +USD 719 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
305
Somnigroup International
SGI
USD 15.3 mil M
| USD 639 k | 0.07% |
+45,064
| Nuevas | +USD 804 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
306
Emcor
EME
USD 28.6 mil M
| USD 637 k | 0.07% |
10,701
-1,907
| -15% | -USD 105 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
307
Gartner
IT
USD 12 mil M
| USD 633 k | 0.07% |
7,163
+3,527
| +97% | +USD 331 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
308
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.7 mil M
| USD 621 k | 0.07% |
8,013
-137,908
| -95% | -USD 10.7 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
309
Primerica
PRI
USD 9080 M
| USD 621 k | 0.07% |
+11,713
| Nuevas | +USD 647 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
310
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| USD 621 k | 0.07% |
20,553
+13,821
| +205% | +USD 417 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
311
AngloGold Ashanti
AU
USD 50.3 mil M
| USD 617 k | 0.07% |
38,787
-22,535
| -37% | -USD 428 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
312
Waste Connections
WCN
USD 47.6 mil M
| USD 616 k | 0.07% |
12,374
-1,212
| -9% | -USD 61.1 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
POT
313
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 615 k | 0.07% |
37,695
-8,456
| -18% | -USD 140 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
314
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 897 M
| USD 611 k | 0.07% |
29,210
-15,141
| -34% | -USD 313 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
315
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.1 mil M
| USD 610 k | 0.07% |
+6,291
| Nuevas | +USD 640 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
SYNH
316
Dejó de cotizar
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| USD 609 k | 0.07% |
13,682
+4,241
| +45% | +USD 184 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
317
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| USD 607 k | 0.07% |
+39,872
| Nuevas | +USD 591 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
318
Trip.com Group
TCOM
USD 27.7 mil M
| USD 606 k | 0.07% |
13,013
-14,104
| -52% | -USD 628 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
319
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.1 mil M
| USD 604 k | 0.07% |
+6,539
| Nuevas | +USD 616 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
320
Pool Corp
POOL
USD 7896 M
| USD 600 k | 0.07% |
6,354
+3,957
| +165% | +USD 388 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ACIA
321
Dejó de cotizar
Acacia Communications Inc
ACIA
| USD 598 k | 0.07% |
+5,794
| Nuevas | +USD 500 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
322
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5831 M
| USD 597 k | 0.07% |
3,607
+3,032
| +527% | +USD 492 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
323
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 596 k | 0.07% |
7,405
-348
| -4% | -USD 28.4 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
324
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 106 mil M
| USD 593 k | 0.07% |
15,306
-6,856
| -31% | -USD 264 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
325
Sensata Technologies
ST
USD 5914 M
| USD 590 k | 0.07% |
+15,233
| Nuevas | +USD 575 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.