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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Radian Group
RDN
USD 4709 M
| USD 1.11 M | 0.1% |
67,801
+61,436
| +965% | +USD 1.05 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
252
AGNC Investment
AGNC
USD 10.8 mil M
| USD 1.1 M | 0.1% |
+51,940
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
253
Capri Holdings
CPRI
USD 2159 M
| USD 1.1 M | 0.1% |
30,509
-8,974
| -23% | -USD 326 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
254
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 1.09 M | 0.1% |
+52,292
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
255
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| USD 1.08 M | 0.1% |
65,592
+50,894
| +346% | +USD 931 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
256
Dejó de cotizar
Arch Resources, Inc.
ARCH
| USD 1.08 M | 0.1% |
15,849
+7,450
| +89% | +USD 524 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
257
Textron
TXT
USD 14.6 mil M
| USD 1.08 M | 0.1% |
22,952
+11,988
| +109% | +USD 564 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
258
F5
FFIV
USD 18.2 mil M
| USD 1.08 M | 0.1% |
8,483
-6,756
| -44% | -USD 885 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
259
Viatris
VTRS
USD 24.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.1% |
27,459
-69,007
| -72% | -USD 2.65 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
WFM
260
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 1.06 M | 0.1% |
+25,078
| Nuevas | +USD 913 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
261
Teledyne Technologies
TDY
USD 30.2 mil M
| USD 1.06 M | 0.1% |
+8,272
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
SRC
262
Dejó de cotizar
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| USD 1.05 M | 0.1% |
31,577
+18,557
| +143% | +USD 695 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
263
BJ's Restaurants
BJRI
USD 1252 M
| USD 1.05 M | 0.1% |
+28,116
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
264
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 1.04 M | 0.1% |
34,259
+16,743
| +96% | +USD 478 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
PF
265
Dejó de cotizar
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| USD 1.04 M | 0.1% |
17,444
+12,207
| +233% | +USD 729 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
266
Philip Morris
PM
USD 306 mil M
| USD 1.01 M | 0.1% |
+8,634
| Nuevas | +USD 1000 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
267
AB InBev
BUD
USD 166 mil M
| USD 1.01 M | 0.1% |
+9,180
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
268
DexCom
DXCM
USD 30 mil M
| USD 1.01 M | 0.1% |
55,420
+23,156
| +72% | +USD 428 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
269
MSCI
MSCI
USD 48.1 mil M
| USD 1.01 M | 0.1% |
+9,830
| Nuevas | +USD 989 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
270
WEC Energy
WEC
USD 38.6 mil M
| USD 1.01 M | 0.1% |
+16,477
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
CAVM
271
Dejó de cotizar
Cavium, Inc.
CAVM
| USD 1 M | 0.09% |
+16,100
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
272
Century Aluminum
CENX
USD 3634 M
| USD 997 k | 0.09% |
+63,998
| Nuevas | +USD 893 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
273
ITT
ITT
USD 19.2 mil M
| USD 986 k | 0.09% |
24,560
+23,754
| +2,947% | +USD 948 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
274
Astec Industries
ASTE
USD 864 M
| USD 979 k | 0.09% |
17,641
+15,459
| +708% | +USD 911 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
VMW
275
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 977 k | 0.09% |
+11,181
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.