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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.08%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$134億
AUM 成長
+US$59.8億
(+81%)
資金流向
+US$31.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
23.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.57%
持股
3,476
新
1,041
增持
804
減碼
979
已平倉
616
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$14.6億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.37億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.99億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.85億 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.42億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$5141萬 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4529萬 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$3733萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3269萬 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$3060萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.4% |
| 2 | 資訊科技 | 14.71% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.73% |
| 4 | 醫療保健 | 8.95% |
| 5 | 金融 | 6.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$15.4億 | 11.49% |
+4,102,602
| 新 | +US$14.6億 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$5.15億 | 3.84% |
1,376,956
+1,230,706
| +842% | +US$4.37億 |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$2.46億 | 1.84% |
1,857,111
+1,656,437
| +825% | +US$1.99億 |
2020 Q3
1季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.59兆
| US$2.38億 | 1.78% |
1,460,540
+1,160,240
| +386% | +US$1.85億 |
2017 Q2
14個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$2.23億 | 1.66% |
1,002,958
+649,243
| +184% | +US$1.4億 |
2019 Q2
6個季度
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660億
| US$1.53億 | 1.14% |
487,446
+484,281
| +15,301% | +US$1.42億 |
2020 Q2
2個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$1.04億 | 0.77% |
380,003
+265,404
| +232% | +US$7276萬 |
2016 Q2
18個季度
|
|
|
8
買權
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$9384萬 | 0.7% |
707,200
+687,100
| +3,418% | +US$8265萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
9
Home Depot
HD
US$3284億
| US$9306萬 | 0.69% |
350,346
+6,850
| +2% | +US$188萬 |
2019 Q3
5個季度
|
|
|
10
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660億
| US$8600萬 | 0.64% |
274,100
+207,400
| +311% | +US$6089萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
11
Visa
V
US$7730億
| US$7808萬 | 0.58% |
356,959
+31,234
| +10% | +US$639萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4486億
| US$7782萬 | 0.58% |
206,550
-53,608
| -21% | -US$2003萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
13
Adobe
ADBE
US$974億
| US$7693萬 | 0.57% |
153,829
+115,561
| +302% | +US$5583萬 |
2018 Q3
9個季度
|
|
14
Target
TGT
US$701億
| US$7489萬 | 0.56% |
424,224
+140,966
| +50% | +US$2351萬 |
2016 Q4
16個季度
|
|
|
15
賣權
Amazon
AMZN
US$2.59兆
| US$7133萬 | 0.53% |
438,000
+428,000
| +4,280% | +US$6830萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1827億
| US$7048萬 | 0.53% |
328,437
+228,897
| +230% | +US$4977萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$6585萬 | 0.49% |
751,480
+405,760
| +117% | +US$3413萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2994億
| US$6477萬 | 0.48% |
1,093,446
+732,990
| +203% | +US$3425萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$403億
| US$6426萬 | 0.48% |
2,317,100
+683,350
| +42% | +US$1793萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
|
20
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$5960萬 | 0.44% |
+159,400
| 新 | +US$5655萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$5936萬 | 0.44% |
256,011
+243,462
| +1,940% | +US$5361萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
22
AT&T
T
US$1442億
| US$5847萬 | 0.44% |
2,691,806
+2,015,075
| +298% | +US$4345萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8950億
| US$5765萬 | 0.43% |
453,693
-161,884
| -26% | -US$1809萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$993億
| US$5750萬 | 0.43% |
628,040
-173,733
| -22% | -US$1607萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2605億
| US$5697萬 | 0.43% |
216,037
+156,042
| +260% | +US$3474萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Squarepoint持有3,476個部位，價值US$134億，較前一季的US$74.2億增加81%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Squarepoint在2020年第4季投入US$31.6億淨新增資金，建立1,041個新部位，並加碼804個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core S&P 500 ETF：共4,102,602股，價值US$15.4億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的10%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Intuit，估計減持了US$5141萬。
- Squarepoint在2020年第4季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進4,102,602股，價值US$15.4億。
- Squarepoint在2020年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$4.37億。
- Squarepoint在2020年第4季最大幅度減持的標的是Intuit，估計減持了US$5141萬。
- Squarepoint於2020年第4季完全出清iShares Biotechnology ETF，估計賣出金額為US$2925萬。
- 在2020年第4季，Squarepoint的投資組合規模為US$134億，前十大持股占25%。
- Squarepoint在2020年第4季新增了1,041個部位，並平倉616個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升81%，達到US$134億。
根據Squarepoint的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月16日提交。