我們已在上線！
進一步了解
Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-26.27%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$39.1億
AUM 成長
-US$129億
(-77%)
資金流向
-US$108億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-275.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.98%
持股
2,874
新
434
增持
419
減碼
932
已平倉
1,084
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PPG Industries
PPG
|
+US$3463萬 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$2890萬 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$2829萬 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$2615萬 |
| 5 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$2277萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$37.9億 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6億 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.46億 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$1.09億 |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$1.05億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 14.74% |
| 2 | 資訊科技 | 14.02% |
| 3 | 金融 | 12.81% |
| 4 | 醫療保健 | 12.1% |
| 5 | 工業 | 12.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$8568萬 | 2.19% |
+450,000
| 新 | +US$9526萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
2
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$5712萬 | 1.46% |
300,000
+292,900
| +4,125% | +US$6200萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
|
3
Costco
COST
US$4669億
| US$5227萬 | 1.34% |
183,323
-358,890
| -66% | -US$1.09億 |
2017 Q4
9個季度
|
|
4
Home Depot
HD
US$3427億
| US$4256萬 | 1.09% |
227,957
+47,243
| +26% | +US$1037萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$3671萬 | 0.94% |
376,580
-803,980
| -68% | -US$7782萬 |
2017 Q2
11個季度
|
|
6
Exelon
EXC
US$472億
| US$3334萬 | 0.85% |
1,269,676
-51,744
| -4% | -US$163萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
7
Visa
V
US$7886億
| US$3147萬 | 0.8% |
195,300
-105,811
| -35% | -US$1993萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
|
8
PPG Industries
PPG
US$270億
| US$3089萬 | 0.79% |
369,495
+311,661
| +539% | +US$3463萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$1260億
| US$2992萬 | 0.77% |
347,763
-799,025
| -70% | -US$8730萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
10
Intuit
INTU
US$913億
| US$2939萬 | 0.75% |
127,771
-50,147
| -28% | -US$1358萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
11
Target
TGT
US$720億
| US$2872萬 | 0.73% |
308,862
+33,693
| +12% | +US$374萬 |
2016 Q4
13個季度
|
|
12
PayPal
PYPL
US$492億
| US$2842萬 | 0.73% |
296,862
+164,016
| +123% | +US$1811萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
13
Autodesk
ADSK
US$547億
| US$2692萬 | 0.69% |
172,457
+93,551
| +119% | +US$1717萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4116億
| US$2482萬 | 0.63% |
560,793
+523,879
| +1,419% | +US$2829萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3834億
| US$2323萬 | 0.59% |
211,189
-332,966
| -61% | -US$3996萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$831億
| US$2220萬 | 0.57% |
144,933
+1,356
| +0.9% | +US$24.5萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
17
Fidelity National Information Services
FIS
US$148億
| US$2181萬 | 0.56% |
179,325
-154,500
| -46% | -US$2145萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
|
18
Yum! Brands
YUM
US$433億
| US$2123萬 | 0.54% |
+309,797
| 新 | +US$2890萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
19
Dollar General
DG
US$295億
| US$2046萬 | 0.52% |
135,487
-677,229
| -83% | -US$1.05億 |
2018 Q3
6個季度
|
|
20
Spotify
SPOT
US$1240億
| US$2025萬 | 0.52% |
166,768
-221,030
| -57% | -US$3129萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
21
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362億
| US$2010萬 | 0.51% |
447,538
-474,779
| -51% | -US$2565萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$2002萬 | 0.51% |
126,966
+88,500
| +230% | +US$1455萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
|
DNKN
23
已下市
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$1951萬 | 0.5% |
367,428
+296,268
| +416% | +US$2054萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$436億
| US$1924萬 | 0.49% |
1,470,250
-6,057,550
| -80% | -US$9577萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
25
Monster Beverage
MNST
US$895億
| US$1910萬 | 0.49% |
1,357,624
-1,855,808
| -58% | -US$2982萬 |
2018 Q3
6個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Squarepoint持有2,874個部位，管理資產為US$39.1億，較前一季的US$168億減少77%。 其前十大持股占投資組合的11%。
Squarepoint於2020年第1季淨撤出US$108億，平倉1,084個部位，並減持932檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P 500 ETF，這筆估值約為US$37.9億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的15%，較前一季的15%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Squarepoint新建了Yum! Brands的部位，價值US$2123萬。
- Squarepoint在2020年第1季最大筆買進的是Yum! Brands：共買進309,797股，價值US$2123萬。
- Squarepoint在2020年第1季增持PPG Industries的幅度最大，估計增加US$3463萬。
- Squarepoint在2020年第1季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$6億。
- Squarepoint於2020年第1季完全出清iShares Core S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$37.9億。
- 在2020年第1季，Squarepoint的投資組合規模為US$39.1億，前十大持股占11%。
- Squarepoint在2020年第1季新增了434個部位，並平倉1,084個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季下跌77%，降至US$39.1億。
根據Squarepoint的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年5月15日提交。