Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄

Squarepointの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第1四半期時点で、Squarepointは$39.1億相当のポジションを2,874件保有しており、前四半期の$168億から77%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。

Squarepointは2020年第1四半期に純額で$108億を引き出し、1,084銘柄のポジションを解消し、932銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定 $37.9億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち15%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Squarepointは$2123万相当のYum! Brandsの新規ポジションを取りました。

• Squarepointが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はYum! Brandsで、株数は309,797株、評価額は$2123万でした。
• Squarepointは2020年第1四半期にPPG Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$3463万でした。
• Squarepointが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$6億相当を減らしました。
• Squarepointは2020年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.9億でした。
• 2020年第1四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$39.1億のポートフォリオの11%を占めています。
• Squarepointは2020年第1四半期に新たに434件のポジションを取り、1,084件のポジションを解消しました。
• Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で77%減少し、$39.1億となりました。

2020年5月15日に提出された、2020年第1四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。