Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄

Squarepointの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、Squarepointは2,530銘柄を保有し、保有額は$57.4億でした。前四半期の$52億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。

Squarepointは2017年第4四半期に純新規資金として$3.41億を投じ、新たに949銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち622銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBoston Scientificで、保有株数は1,494,796株、評価額は$3706万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち15%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$5087万相当を売却しました。

• Squarepointが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBoston Scientificで、株数は1,494,796株、評価額は$3706万でした。
• Squarepointは2017年第4四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.03億でした。
• Squarepointが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$5087万相当を減らしました。
• Squarepointは2017年第4四半期にiShares MSCI Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6703万でした。
• 2017年第4四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$57.4億のポートフォリオの15%を占めています。
• Squarepointは2017年第4四半期に新たに949件のポジションを取り、486件のポジションを解消しました。
• Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$57.4億となりました。

2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。