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Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,37%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 132 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 108 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-86,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,64%
Posição
145
Nova
99
Aumentada
6
Reduzida
36
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 754 mil |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$ 712 mil |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 501 mil |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$ 298 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 251 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 7,98 mi |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 7,51 mi |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$ 7,23 mi |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 6,83 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,28% |
| 2 | Tecnologia | 1,32% |
| 3 | Financeiro | 0,5% |
| 4 | Bens industriais | 0,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,86 bi
| US$ 10 mi | 7,95% |
59.413
-46.249
| -44% | -US$ 6,83 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,13 bi
| US$ 9,06 mi | 7,24% |
116.400
-85.178
| -42% | -US$ 6,48 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 6,45 mi | 5,15% |
450.720
-451.640
| -50% | -US$ 7,98 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,8 bi
| US$ 6,43 mi | 5,13% |
60.344
-52.864
| -47% | -US$ 6,53 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 279 mi
| US$ 6,28 mi | 5,02% |
294.626
-291.884
| -50% | -US$ 7,23 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,9 bi
| US$ 6,28 mi | 5,02% |
64.981
-44.569
| -41% | -US$ 4,91 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,36 bi
| US$ 5,82 mi | 4,65% |
217.258
-238.476
| -52% | -US$ 7,51 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,21 bi
| US$ 5,55 mi | 4,43% |
311.916
-270.520
| -46% | -US$ 6,33 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 5,2 mi | 4,15% |
42.810
-41.599
| -49% | -US$ 4,79 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 4,89 mi | 3,9% |
18.966
-21.801
| -53% | -US$ 6,65 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
11
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 457 mi
| US$ 4,29 mi | 3,42% |
87.899
-63.551
| -42% | -US$ 3,38 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 4,28 mi | 3,42% |
76.085
-49.965
| -40% | -US$ 2,85 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,8 bi
| US$ 4,02 mi | 3,21% |
117.644
-112.790
| -49% | -US$ 4,99 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 3,99 mi | 3,19% |
119.718
-116.059
| -49% | -US$ 4,66 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 3,92 mi | 3,13% |
15.154
-19.712
| -57% | -US$ 6,04 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,1 bi
| US$ 3,47 mi | 2,77% |
49.725
-46.054
| -48% | -US$ 4,04 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 2,66 mi | 2,12% |
24.095
-18.735
| -44% | -US$ 2,04 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 2,64 mi | 2,11% |
26.464
+7.499
| +40% | +US$ 754 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,28 bi
| US$ 2,44 mi | 1,94% |
56.762
-43.373
| -43% | -US$ 2,34 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,4 mi | 1,92% |
20.345
-20.653
| -50% | -US$ 2,43 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 2,4 mi | 1,92% |
17.986
-10.103
| -36% | -US$ 1,3 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
22
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 872 mi
| US$ 2,37 mi | 1,89% |
143.311
-133.586
| -48% | -US$ 2,71 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,96 mi | 1,56% |
58.287
-62.967
| -52% | -US$ 2,57 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 1,95 mi | 1,56% |
15.771
-17.665
| -53% | -US$ 2,25 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,79 bi
| US$ 1,9 mi | 1,51% |
19.511
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
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HI
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T1 2020
No T1 2020, Forefront Analytics detinha 145 posições no valor de US$ 125 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 257 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Forefront Analytics fez uma retirada líquida de US$ 108 mi em T1 2020, encerrando 2 posições e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 249 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Forefront Analytics abriu uma nova posição em ProShares UltraShort S&P500 no valor de US$ 798 mil.
- A maior compra de Forefront Analytics no T1 2020 foi ProShares UltraShort S&P500: 1.048 ações no valor de US$ 798 mil.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 754 mil.
- A maior redução de Forefront Analytics em T1 2020 foi em iShares Core High Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 7,98 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 249 mil.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 53% de sua carteira de US$ 125 mi no T1 2020.
- Forefront Analytics abriu 99 novas posições e encerrou 2 em T1 2020.
- O valor da carteira de Forefront Analytics caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T1 2020, protocolado em 11 de mai. de 2020.