Algert Global 포트폴리오 보유 종목
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$456만 |
| 2 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$278만 |
| 3 |
Newfield Exploration
NFX
|
+US$257만 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$244만 |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$228만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$296만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$257만 |
| 3 |
Miller Industries
MLR
|
+US$252만 |
| 4 |
DNR
Denbury Resources, Inc.
DNR
|
+US$243만 |
| 5 |
FIVE9
FIVN
|
+US$242만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 25.68% |
| 2 | 헬스케어 | 17.97% |
| 3 | 임의소비재 | 15% |
| 4 | 정보기술 | 14.08% |
| 5 | 소재 | 6.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$662만 | 1.85% |
26,502
+16,898
| +176% | +US$456만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
2
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$500만 | 1.4% |
65,623
-9,207
| -12% | -US$73.8만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
|
MLNX
3
상장폐지됨
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$422만 | 1.18% |
45,729
+6,951
| +18% | +US$59.1만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
4
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109억
| US$415만 | 1.16% |
76,921
+5,613
| +8% | +US$36.7만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
5
UFP Industries
UFPI
US$45.1억
| US$405만 | 1.13% |
156,074
+10,245
| +7% | +US$29.4만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
6
Agilent Technologies
A
US$508억
| US$388만 | 1.08% |
57,471
-1,667
| -3% | -US$11.2만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
7
Brady Corp
BRC
US$36.1억
| US$386만 | 1.07% |
88,707
+20,827
| +31% | +US$86.8만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
8
Comfort Systems
FIX
US$392억
| US$384만 | 1.07% |
88,001
-2,382
| -3% | -US$12.2만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
9
Innospec
IOSP
US$19.8억
| US$374만 | 1.04% |
60,557
+3,312
| +6% | +US$22.8만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
10
Diodes
DIOD
US$39.6억
| US$365만 | 1.02% |
113,149
+7,500
| +7% | +US$24만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
NATI
11
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$349만 | 0.97% |
76,833
-2,697
| -3% | -US$12.6만 |
2018 Q3
1분기
|
|
12
WESCO International
WCC
US$154억
| US$342만 | 0.95% |
71,136
+7,975
| +13% | +US$41.4만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
13
McGrath RentCorp
MGRC
US$31.5억
| US$341만 | 0.95% |
66,228
+2,637
| +4% | +US$13.6만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
14
상장폐지됨
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$340만 | 0.95% |
141,299
+5,642
| +4% | +US$13.6만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
15
HUB Group
HUBG
US$15.1억
| US$336만 | 0.94% |
181,026
-22,472
| -11% | -US$48.2만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
16
Cummins
CMI
US$639억
| US$334만 | 0.93% |
25,022
-582
| -2% | -US$8.22만 |
2018 Q3
1분기
|
|
17
Ametek
AME
US$546억
| US$323만 | 0.9% |
47,660
-1,303
| -3% | -US$9.35만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
18
Malibu Boats
MBUU
US$4.16억
| US$321만 | 0.89% |
92,119
+8,676
| +10% | +US$38.1만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$314만 | 0.88% |
26,808
+11,269
| +73% | +US$133만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
20
Robert Half
RHI
US$43.3억
| US$302만 | 0.84% |
52,826
-1,869
| -3% | -US$11.5만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Premier
PINC
| US$296만 | 0.82% |
79,207
+34,316
| +76% | +US$142만 |
2018 Q3
1분기
|
|
22
Nike
NKE
US$592억
| US$290만 | 0.81% |
39,166
-1,115
| -3% | -US$8.34만 |
2018 Q3
1분기
|
|
23
Materion
MTRN
US$42.2억
| US$289만 | 0.81% |
64,258
-4,090
| -6% | -US$21.7만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
| US$285만 | 0.8% |
75,179
-2,529
| -3% | -US$11.6만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
25
America's Car Mart
CRMT
US$951만
| US$280만 | 0.78% |
38,579
-1,120
| -3% | -US$8.23만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Algert Global의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Algert Global의 보유 포지션은 450개, 총액은 US$3.59억였으며 전 분기 US$4.64억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2018년 4분기에 순 US$1593만 규모를 회수했으며, 83개 포지션을 청산하고 159개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Micron Technology 주식으로, 추정 US$296만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 27%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Algert Global 측은 TEGNA Inc에 US$250만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Algert Global의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 TEGNA Inc 주식으로, US$250만 상당의 230,042주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2018년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$456만 규모예요.
- Algert Global의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Miller Industries이며, 추정 감소액은 US$252만예요.
- Algert Global 측은 2018년 4분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$296만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.59억 중 12% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 110개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$3.59억 규모가 됐어요.
2019년 2월 1일에 제출된 Algert Global의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.