Algert Global Ativos da carteira
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$ 2,78 mi |
| 3 |
Newfield Exploration
NFX
|
+US$ 2,57 mi |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 2,44 mi |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 2,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,96 mi |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
Miller Industries
MLR
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
DNR
Denbury Resources, Inc.
DNR
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
FIVE9
FIVN
|
+US$ 2,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 25,68% |
| 2 | Saúde | 17,97% |
| 3 | Consumo discricionário | 15% |
| 4 | Tecnologia | 14,08% |
| 5 | Materiais | 6,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 6,62 mi | 1,85% |
26.502
+16.898
| +176% | +US$ 4,56 mi |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
2
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,31 bi
| US$ 5 mi | 1,4% |
65.623
-9.207
| -12% | -US$ 738 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
MLNX
3
Deslistada
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$ 4,22 mi | 1,18% |
45.729
+6.951
| +18% | +US$ 591 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
4
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 10,9 bi
| US$ 4,15 mi | 1,16% |
76.921
+5.613
| +8% | +US$ 367 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
5
UFP Industries
UFPI
US$ 4,34 bi
| US$ 4,05 mi | 1,13% |
156.074
+10.245
| +7% | +US$ 294 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
6
Agilent Technologies
A
US$ 49 bi
| US$ 3,88 mi | 1,08% |
57.471
-1.667
| -3% | -US$ 112 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
7
Brady Corp
BRC
US$ 3,73 bi
| US$ 3,86 mi | 1,07% |
88.707
+20.827
| +31% | +US$ 868 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
8
Comfort Systems
FIX
US$ 38,9 bi
| US$ 3,84 mi | 1,07% |
88.001
-2.382
| -3% | -US$ 122 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
9
Innospec
IOSP
US$ 1,98 bi
| US$ 3,74 mi | 1,04% |
60.557
+3.312
| +6% | +US$ 228 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
10
Diodes
DIOD
US$ 4,02 bi
| US$ 3,65 mi | 1,02% |
113.149
+7.500
| +7% | +US$ 240 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
NATI
11
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 3,49 mi | 0,97% |
76.833
-2.697
| -3% | -US$ 126 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
12
WESCO International
WCC
US$ 15,7 bi
| US$ 3,42 mi | 0,95% |
71.136
+7.975
| +13% | +US$ 414 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
13
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 3,14 bi
| US$ 3,41 mi | 0,95% |
66.228
+2.637
| +4% | +US$ 136 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
14
Deslistada
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$ 3,4 mi | 0,95% |
141.299
+5.642
| +4% | +US$ 136 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
15
HUB Group
HUBG
US$ 1,5 bi
| US$ 3,36 mi | 0,94% |
181.026
-22.472
| -11% | -US$ 482 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
16
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 3,34 mi | 0,93% |
25.022
-582
| -2% | -US$ 82,2 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
17
Ametek
AME
US$ 55,5 bi
| US$ 3,23 mi | 0,9% |
47.660
-1.303
| -3% | -US$ 93,5 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
18
Malibu Boats
MBUU
US$ 388 mi
| US$ 3,21 mi | 0,89% |
92.119
+8.676
| +10% | +US$ 381 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
19
Deslistada
Amedisys
AMED
| US$ 3,14 mi | 0,88% |
26.808
+11.269
| +73% | +US$ 1,33 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
20
Robert Half
RHI
US$ 4,3 bi
| US$ 3,02 mi | 0,84% |
52.826
-1.869
| -3% | -US$ 115 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
21
Deslistada
Premier
PINC
| US$ 2,96 mi | 0,82% |
79.207
+34.316
| +76% | +US$ 1,42 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
22
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| US$ 2,9 mi | 0,81% |
39.166
-1.115
| -3% | -US$ 83,4 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
23
Materion
MTRN
US$ 4,25 bi
| US$ 2,89 mi | 0,81% |
64.258
-4.090
| -6% | -US$ 217 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
24
Deslistada
Hillenbrand
HI
| US$ 2,85 mi | 0,8% |
75.179
-2.529
| -3% | -US$ 116 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
25
America's Car Mart
CRMT
US$ 7,8 mi
| US$ 2,8 mi | 0,78% |
38.579
-1.120
| -3% | -US$ 82,3 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Algert Global no T4 2018
No T4 2018, Algert Global detinha 450 posições no valor de US$ 359 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 464 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Algert Global fez uma retirada líquida de US$ 15,9 mi em T4 2018, encerrando 83 posições e reduzindo 159 participações. Sua saída mais significativa foi Micron Technology, uma posição estimada em US$ 2,96 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Algert Global abriu uma nova posição em TEGNA Inc no valor de US$ 2,5 mi.
- A maior compra de Algert Global no T4 2018 foi TEGNA Inc: 230.042 ações no valor de US$ 2,5 mi.
- Algert Global foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior redução de Algert Global em T4 2018 foi em Miller Industries, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- Algert Global encerrou totalmente sua posição em Micron Technology no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,96 mi.
- As dez maiores posições de Algert Global representam 12% de sua carteira de US$ 359 mi no T4 2018.
- Algert Global abriu 110 novas posições e encerrou 83 em T4 2018.
- O valor da carteira de Algert Global caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 359 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Algert Global referente a T4 2018, protocolado em 1 de fev. de 2019.