Algert Global Portfolio-Positionen
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+2,78 Mio. $ |
| 3 |
Newfield Exploration
NFX
|
+2,57 Mio. $ |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+2,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,96 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
Miller Industries
MLR
|
+2,52 Mio. $ |
| 4 |
DNR
Denbury Resources, Inc.
DNR
|
+2,43 Mio. $ |
| 5 |
FIVE9
FIVN
|
+2,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 25,35 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,97 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,23 % |
| 4 | Technologie | 14,18 % |
| 5 | Grundstoffe | 6,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 1,85 % |
26.502
+16.898
| +176 % | +4,56 Mio. $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
2
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 1,4 % |
65.623
-9.207
| -12 % | -738.188 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
|
MLNX
3
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| 4,22 Mio. $ | 1,18 % |
45.729
+6.951
| +18 % | +590.658 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
4
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 1,16 % |
76.921
+5.613
| +8 % | +366.712 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
5
UFP Industries
UFPI
4,41 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 1,13 % |
156.074
+10.245
| +7 % | +294.396 $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
6
Agilent Technologies
A
51,2 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 1,08 % |
57.471
-1.667
| -3 % | -112.154 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
7
Brady Corp
BRC
3,84 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,07 % |
88.707
+20.827
| +31 % | +867.838 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
8
Comfort Systems
FIX
47,4 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 1,07 % |
88.001
-2.382
| -3 % | -121.907 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
9
Innospec
IOSP
2,48 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 1,04 % |
60.557
+3.312
| +6 % | +227.859 $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
10
Diodes
DIOD
4,11 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 1,02 % |
113.149
+7.500
| +7 % | +239.681 $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
|
NATI
11
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 3,49 Mio. $ | 0,97 % |
76.833
-2.697
| -3 % | -125.889 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
12
WESCO International
WCC
16,9 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,95 % |
71.136
+7.975
| +13 % | +414.013 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
13
McGrath RentCorp
MGRC
2,9 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,95 % |
66.228
+2.637
| +4 % | +135.627 $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| 3,4 Mio. $ | 0,95 % |
141.299
+5.642
| +4 % | +136.381 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
15
HUB Group
HUBG
1,61 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,94 % |
181.026
-22.472
| -11 % | -481.993 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
16
Cummins
CMI
73,2 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,93 % |
25.022
-582
| -2 % | -82.172 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
17
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,9 % |
47.660
-1.303
| -3 % | -93.471 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
18
Malibu Boats
MBUU
438 Mio. $
| 3,21 Mio. $ | 0,89 % |
92.119
+8.676
| +10 % | +381.225 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 3,14 Mio. $ | 0,88 % |
26.808
+11.269
| +73 % | +1,33 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
20
Robert Half
RHI
4,29 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,84 % |
52.826
-1.869
| -3 % | -114.681 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
| 2,96 Mio. $ | 0,82 % |
79.207
+34.316
| +76 % | +1,42 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
22
Nike
NKE
55,2 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
39.166
-1.115
| -3 % | -83.418 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
23
Materion
MTRN
5,03 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,81 % |
64.258
-4.090
| -6 % | -217.359 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
| 2,85 Mio. $ | 0,8 % |
75.179
-2.529
| -3 % | -115.528 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
25
America's Car Mart
CRMT
7,23 Mio. $
| 2,8 Mio. $ | 0,78 % |
38.579
-1.120
| -3 % | -82.313 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Algert Global 450 Positionen im Wert von 359 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 464 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Algert Global zog im Q4 2018 netto 15,9 Mio. $ ab, schloss 83 Positionen und reduzierte 159 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Micron Technology – eine Position im geschätzten Wert von 2,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Algert Global eine neue Position in TEGNA Inc im Wert von 2,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q4 2018 war TEGNA Inc: 230.042 Aktien im Wert von 2,5 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q4 2018 entfiel auf Miller Industries und belief sich schätzungsweise auf 2,52 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Micron Technology im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q4 2018 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 359 Mio. $ aus.
- Algert Global eröffnete 110 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Algert Global sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 359 Mio. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q4 2018 am 1. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .