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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 5082 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1456 M
(+40%)
Flujo de capital
+USD 1391 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.41%
Posición
2,064
Nuevas
586
Aumentadas
519
Reducidas
386
Cerradas
568
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+USD 89.9 M |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 71.9 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 69 M |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 66 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 58.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 33 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 32.4 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 26.5 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 24.7 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.23% |
| 2 | Tecnología | 14.6% |
| 3 | Salud | 11.36% |
| 4 | Industriales | 11.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 71.1 mil M
| USD 8.41 M | 0.17% |
+146,907
| Nuevas | +USD 8.3 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
152
Exelixis
EXEL
USD 17 mil M
| USD 8.36 M | 0.16% |
339,333
+255,250
| +304% | +USD 5.4 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
153
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 8.3 M | 0.16% |
127,248
+54,710
| +75% | +USD 3.68 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
154
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 8.28 M | 0.16% |
+302,744
| Nuevas | +USD 8.33 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
TSS
155
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| USD 8.25 M | 0.16% |
141,663
+127,450
| +897% | +USD 7.29 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
156
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 8.23 M | 0.16% |
369,000
+347,292
| +1,600% | +USD 7.02 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
157
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 8.2 M | 0.16% |
69,500
+7,600
| +12% | +USD 910 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
158
Tractor Supply
TSCO
USD 19 mil M
| USD 8.17 M | 0.16% |
753,675
-436,080
| -37% | -USD 5.19 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
PNRA
159
Dejó de cotizar
Panera Bread Co
PNRA
| USD 8.08 M | 0.16% |
+25,669
| Nuevas | +USD 8.03 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
160
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 7.96 M | 0.16% |
+228,730
| Nuevas | +USD 7.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
161
eBay
EBAY
USD 52.7 mil M
| USD 7.87 M | 0.15% |
225,267
-264,365
| -54% | -USD 9.05 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
162
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 7.82 M | 0.15% |
+141,126
| Nuevas | +USD 7.56 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
163
GoDaddy
GDDY
USD 13.6 mil M
| USD 7.7 M | 0.15% |
181,429
+164,829
| +993% | +USD 6.6 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
164
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.8 mil M
| USD 7.65 M | 0.15% |
+184,942
| Nuevas | +USD 7.94 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
165
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 7.48 M | 0.15% |
108,136
+102,223
| +1,729% | +USD 6.27 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
166
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 7.42 M | 0.15% |
+69,049
| Nuevas | +USD 7.01 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
SCG
167
Dejó de cotizar
Scana
SCG
| USD 7.4 M | 0.15% |
110,414
+24,753
| +29% | +USD 1.66 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
168
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.2 mil M
| USD 7.4 M | 0.15% |
207,308
+4,621
| +2% | +USD 164 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
169
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 7.4 M | 0.15% |
58,453
-76,853
| -57% | -USD 9.46 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
RAI
170
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
| USD 7.37 M | 0.15% |
+113,376
| Nuevas | +USD 7.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
171
Regions Financial
RF
USD 24.2 mil M
| USD 7.37 M | 0.15% |
+503,425
| Nuevas | +USD 7.09 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
VWR
172
Dejó de cotizar
VWR Corporation
VWR
| USD 7.36 M | 0.14% |
222,903
+215,603
| +2,953% | +USD 6.75 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
173
F5
FFIV
USD 18 mil M
| USD 7.34 M | 0.14% |
+57,736
| Nuevas | +USD 7.56 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
174
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 7.34 M | 0.14% |
+141,266
| Nuevas | +USD 7.28 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
AKRX
175
Dejó de cotizar
Akorn Inc
AKRX
| USD 7.31 M | 0.14% |
218,039
+194,839
| +840% | +USD 6.34 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Squarepoint mantenía 2,064 posiciones por un valor de USD 5082 M, un aumento de 40% frente a los USD 3626 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 1391 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 586 nuevas posiciones y aumentó 519 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Taiwan ETF: 2,618,387 acciones con un valor de USD 93.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 33 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2017 fue iShares MSCI Taiwan ETF: 2,618,387 acciones por un valor de USD 93.6 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en VanEck Gold Miners ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 71.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 33 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 26.5 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 16% de su cartera de USD 5082 M en T2 2017.
- Squarepoint abrió 586 posiciones nuevas y cerró 568 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 40% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5082 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.