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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 1602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 307 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.85%
Posición
1,549
Nuevas
435
Aumentadas
314
Reducidas
316
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
LivaNova
LIVN
USD 5012 M
| USD 2.88 M | 0.18% |
57,413
+47,411
| +474% | +USD 2.4 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
127
PPG Industries
PPG
USD 27.6 mil M
| USD 2.88 M | 0.18% |
+27,636
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
128
Public Storage
PSA
USD 62.7 mil M
| USD 2.83 M | 0.18% |
+11,068
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
129
Transocean
RIG
USD 5931 M
| USD 2.82 M | 0.18% |
237,385
+21,068
| +10% | +USD 216 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
130
Campbell Soup
CPB
USD 6654 M
| USD 2.82 M | 0.18% |
+42,346
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
131
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
| USD 2.81 M | 0.18% |
85,712
+32,094
| +60% | +USD 1 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
132
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 2.81 M | 0.18% |
69,700
+10,858
| +18% | +USD 452 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
133
Kroger
KR
USD 41 mil M
| USD 2.8 M | 0.17% |
+76,126
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
134
CubeSmart
CUBE
USD 10.1 mil M
| USD 2.8 M | 0.17% |
90,632
+82,832
| +1,062% | +USD 2.58 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
135
C.H. Robinson
CHRW
USD 15.5 mil M
| USD 2.78 M | 0.17% |
37,485
+13,505
| +56% | +USD 987 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
136
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 2.75 M | 0.17% |
32,490
-66,383
| -67% | -USD 5.45 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
137
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 2.74 M | 0.17% |
+54,925
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
138
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 2.65 M | 0.17% |
76,640
+50,720
| +196% | +USD 1.82 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
139
Cardinal Health
CAH
USD 64.1 mil M
| USD 2.61 M | 0.16% |
33,461
-16,638
| -33% | -USD 1.33 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
TFCF
140
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 2.61 M | 0.16% |
95,626
+54,640
| +133% | +USD 1.6 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
NBL
141
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 2.55 M | 0.16% |
71,155
+15,021
| +27% | +USD 528 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
142
S&P Global
SPGI
USD 138 mil M
| USD 2.55 M | 0.16% |
+23,743
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
SCG
143
Dejó de cotizar
Scana
SCG
| USD 2.54 M | 0.16% |
+33,595
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
144
Burlington
BURL
USD 16.1 mil M
| USD 2.52 M | 0.16% |
37,765
+26,165
| +226% | +USD 1.54 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
145
VF Corp
VFC
USD 8125 M
| USD 2.51 M | 0.16% |
43,406
-13,590
| -24% | -USD 804 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
146
FedEx
FDX
USD 75.6 mil M
| USD 2.48 M | 0.16% |
16,361
+4,344
| +36% | +USD 704 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
147
Macy's
M
USD 6490 M
| USD 2.47 M | 0.15% |
73,466
-21,151
| -22% | -USD 757 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
BHI
148
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 2.44 M | 0.15% |
54,097
+49,200
| +1,005% | +USD 2.23 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
149
Dejó de cotizar
Dynegy, Inc.
DYN
| USD 2.43 M | 0.15% |
140,915
+113,215
| +409% | +USD 1.97 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
150
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.6 mil M
| USD 2.41 M | 0.15% |
+60,379
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.