Squarepoint Posiciones de la cartera
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5423 M
| – | – |
-50,800
| Cerradas | -USD 327 k | – |
|
1302
Papa John's
PZZA
USD 632 M
| – | – |
-15,514
| Cerradas | -USD 841 k | – |
|
1303
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| – | – |
-12,241
| Cerradas | -USD 617 k | – |
|
1304
Ribbon Communications
RBBN
USD 263 M
| – | – |
-17,400
| Cerradas | -USD 131 k | – |
|
1305
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 99.2 mil M
| – | – |
-4,726
| Cerradas | -USD 1.7 M | – |
|
1306
Rambus
RMBS
USD 9142 M
| – | – |
-19,139
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
1307
RenaissanceRe
RNR
USD 14.3 mil M
| – | – |
-4,537
| Cerradas | -USD 544 k | – |
|
1308
Rollins
ROL
USD 18.4 mil M
| – | – |
-76,844
| Cerradas | -USD 926 k | – |
|
1309
Ross Stores
ROST
USD 77.1 mil M
| – | – |
-36,627
| Cerradas | -USD 2.12 M | – |
|
1310
RPM International
RPM
USD 13.5 mil M
| – | – |
-9,991
| Cerradas | -USD 473 k | – |
|
|
1311
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| – | – |
-115,531
| Cerradas | -USD 7.28 M | – |
|
1312
Redwood Trust
RWT
USD 345 M
| – | – |
-10,800
| Cerradas | -USD 141 k | – |
|
1313
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 374 M
| – | – |
-12,592
| Cerradas | -USD 120 k | – |
|
1314
Boston Beer
SAM
USD 2224 M
| – | – |
-1,190
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
1315
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 5493 M
| – | – |
-13,173
| Cerradas | -USD 265 k | – |
|
1316
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| – | – |
-43,420
| Cerradas | -USD 2.59 M | – |
|
1317
Southern Copper
SCCO
USD 147 mil M
| – | – |
-11,915
| Cerradas | -USD 299 k | – |
|
1318
Comscore
SCOR
USD 47.3 M
| – | – |
-1,452
| Cerradas | -USD 872 k | – |
|
1319
Stifel
SF
USD 10.9 mil M
| – | – |
-22,273
| Cerradas | -USD 293 k | – |
|
1320
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4499 M
| – | – |
-20,400
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
1321
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4663 M
| – | – |
-34,795
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
1322
Shake Shack
SHAK
USD 3033 M
| – | – |
-24,405
| Cerradas | -USD 911 k | – |
|
1323
Tanger
SKT
USD 4572 M
| – | – |
-5,596
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
1324
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| – | – |
-47,848
| Cerradas | -USD 1.46 M | – |
|
1325
Silgan Holdings
SLGN
USD 4386 M
| – | – |
-14,604
| Cerradas | -USD 388 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.