Squarepoint Posiciones de la cartera
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| – | – |
-50,996
| Cerradas | -USD 1.27 M | – |
|
1227
Jabil
JBL
USD 26.2 mil M
| – | – |
-35,916
| Cerradas | -USD 692 k | – |
|
1228
Johnson Controls International
JCI
USD 84.4 mil M
| – | – |
-67,446
| Cerradas | -USD 2.75 M | – |
|
1229
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| – | – |
-26,491
| Cerradas | -USD 2.87 M | – |
|
1230
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| – | – |
-28,565
| Cerradas | -USD 1.69 M | – |
|
1231
KB Home
KBH
USD 2911 M
| – | – |
-139,973
| Cerradas | -USD 2 M | – |
|
1232
Keysight
KEYS
USD 50.7 mil M
| – | – |
-8,971
| Cerradas | -USD 249 k | – |
|
1233
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| – | – |
-36,268
| Cerradas | -USD 2.85 M | – |
|
1234
Kopin
KOPN
USD 603 M
| – | – |
-11,276
| Cerradas | -USD 19 k | – |
|
1235
Loews
L
USD 22.6 mil M
| – | – |
-13,441
| Cerradas | -USD 514 k | – |
|
1236
Lithia Motors
LAD
USD 6411 M
| – | – |
-2,800
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
1237
Lincoln Electric
LECO
USD 15.3 mil M
| – | – |
-20,239
| Cerradas | -USD 1.18 M | – |
|
1238
LGI Homes
LGIH
USD 961 M
| – | – |
-8,800
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
1239
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
| – | – |
-37,032
| Cerradas | -USD 2.88 M | – |
|
|
1240
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| – | – |
-105,253
| Cerradas | -USD 7.58 M | – |
|
1241
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| – | – |
-9,081
| Cerradas | -USD 2.01 M | – |
|
1242
Alliant Energy
LNT
USD 19 mil M
| – | – |
-13,994
| Cerradas | -USD 520 k | – |
|
1243
Larimar Therapeutics
LRMR
USD 314 M
| – | – |
-5,708
| Cerradas | -USD 458 k | – |
|
1244
Landstar System
LSTR
USD 5046 M
| – | – |
-4,988
| Cerradas | -USD 322 k | – |
|
1245
lululemon athletica
LULU
USD 12.2 mil M
| – | – |
-8,868
| Cerradas | -USD 600 k | – |
|
1246
Dejó de cotizar
LXP Industrial Trust
LXP
| – | – |
-6,023
| Cerradas | -USD 259 k | – |
|
1247
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
USD 797 M
| – | – |
-17,980
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
1248
Macerich
MAC
USD 7109 M
| – | – |
-43,088
| Cerradas | -USD 3.41 M | – |
|
1249
Matsons
MATX
USD 6184 M
| – | – |
-16,332
| Cerradas | -USD 656 k | – |
|
1250
Moody's
MCO
USD 87.6 mil M
| – | – |
-3,092
| Cerradas | -USD 299 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.