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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 5082 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1456 M
(+40%)
Flujo de capital
+USD 1391 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.41%
Posición
2,064
Nuevas
586
Aumentadas
519
Reducidas
386
Cerradas
568
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+USD 89.9 M |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 71.9 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 69 M |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 66 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 58.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 33 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 32.4 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 26.5 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 24.7 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.23% |
| 2 | Tecnología | 14.6% |
| 3 | Salud | 11.36% |
| 4 | Industriales | 11.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Casella Waste Systems
CWST
USD 6377 M
| USD 331 k | 0.01% |
20,150
+7,759
| +63% | +USD 115 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1102
NorthWestern Energy
NWE
USD 5224 M
| USD 330 k | 0.01% |
5,403
-14,605
| -73% | -USD 891 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
1103
RingCentral
RNG
USD 6296 M
| USD 330 k | 0.01% |
+9,037
| Nuevas | +USD 299 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
IMPV
1104
Dejó de cotizar
Imperva, Inc.
IMPV
| USD 330 k | 0.01% |
6,900
+1,035
| +18% | +USD 48.3 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
AF
1105
Dejó de cotizar
Astoria Financial Corporation
AF
| USD 329 k | 0.01% |
16,330
-2,698
| -14% | -USD 53.5 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
1106
Gibraltar Industries
ROCK
USD 902 M
| USD 327 k | 0.01% |
+9,185
| Nuevas | +USD 324 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
DF
1107
Dejó de cotizar
Dean Foods Company
DF
| USD 327 k | 0.01% |
19,243
-4,265
| -18% | -USD 80 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
BBOX
1108
Dejó de cotizar
Black Box Corp
BBOX
| USD 327 k | 0.01% |
38,263
+26,699
| +231% | +USD 235 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
1109
Baozun
BZUN
USD 202 M
| USD 326 k | 0.01% |
+14,700
| Nuevas | +USD 279 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1110
Greif
GEF
USD 4030 M
| USD 325 k | 0.01% |
+5,818
| Nuevas | +USD 329 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
XBKS
1111
Dejó de cotizar
Xenith Bankshares, Inc. Common Stock
XBKS
| USD 325 k | 0.01% |
+10,464
| Nuevas | +USD 299 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1112
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.7 mil M
| USD 324 k | 0.01% |
16,294
-142,025
| -90% | -USD 2.9 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1113
FirstCash
FCFS
USD 7921 M
| USD 323 k | 0.01% |
+5,545
| Nuevas | +USD 294 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1114
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 321 k | 0.01% |
+6,056
| Nuevas | +USD 310 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1115
Cavco Industries
CVCO
USD 4916 M
| USD 320 k | 0.01% |
+2,470
| Nuevas | +USD 295 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1116
Dejó de cotizar
Calavo Growers
CVGW
| USD 320 k | 0.01% |
+4,628
| Nuevas | +USD 311 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1117
Primerica
PRI
USD 8903 M
| USD 320 k | 0.01% |
+4,229
| Nuevas | +USD 332 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1118
Dejó de cotizar
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| USD 320 k | 0.01% |
7,332
-6,114
| -45% | -USD 255 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
CUDA
1119
Dejó de cotizar
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| USD 319 k | 0.01% |
13,846
-22,556
| -62% | -USD 497 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1120
Dejó de cotizar
SP Plus Corporation
SP
| USD 317 k | 0.01% |
10,367
+3,770
| +57% | +USD 117 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
ARGO
1121
Dejó de cotizar
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| USD 317 k | 0.01% |
+6,013
| Nuevas | +USD 331 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
EBSB
1122
Dejó de cotizar
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| USD 317 k | 0.01% |
+18,740
| Nuevas | +USD 323 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1123
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6265 M
| USD 311 k | 0.01% |
+8,486
| Nuevas | +USD 290 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1124
Moody's
MCO
USD 87.6 mil M
| USD 307 k | 0.01% |
2,525
-7,466
| -75% | -USD 874 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1125
US Foods
USFD
USD 23.3 mil M
| USD 307 k | 0.01% |
11,288
-12,014
| -52% | -USD 342 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Squarepoint mantenía 2,064 posiciones por un valor de USD 5082 M, un aumento de 40% frente a los USD 3626 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 1391 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 586 nuevas posiciones y aumentó 519 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Taiwan ETF: 2,618,387 acciones con un valor de USD 93.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 33 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2017 fue iShares MSCI Taiwan ETF: 2,618,387 acciones por un valor de USD 93.6 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en VanEck Gold Miners ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 71.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 33 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 26.5 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 16% de su cartera de USD 5082 M en T2 2017.
- Squarepoint abrió 586 posiciones nuevas y cerró 568 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 40% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5082 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.