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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 5082 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1456 M
(+40%)
Flujo de capital
+USD 1391 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.41%
Posición
2,064
Nuevas
586
Aumentadas
519
Reducidas
386
Cerradas
568
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+USD 89.9 M |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 71.9 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 69 M |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 66 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 58.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 33 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 32.4 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 26.5 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 24.7 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.23% |
| 2 | Tecnología | 14.6% |
| 3 | Salud | 11.36% |
| 4 | Industriales | 11.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
KeyCorp
KEY
USD 22.5 mil M
| USD 14.2 M | 0.28% |
757,997
+526,972
| +228% | +USD 9.5 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
77
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 14.1 M | 0.28% |
+3,898,600
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
78
T-Mobile US
TMUS
USD 181 mil M
| USD 14 M | 0.28% |
230,821
+221,721
| +2,436% | +USD 14.4 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
79
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.5 mil M
| USD 13.9 M | 0.27% |
+211,311
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
80
Northrop Grumman
NOC
USD 78 mil M
| USD 13.7 M | 0.27% |
53,382
-44,256
| -45% | -USD 11.1 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
81
Take-Two Interactive
TTWO
USD 42.5 mil M
| USD 13.4 M | 0.26% |
+182,168
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
82
Waste Management
WM
USD 97.1 mil M
| USD 12.9 M | 0.25% |
176,034
-115,647
| -40% | -USD 8.42 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
83
Marsh
MRSH
USD 97.8 mil M
| USD 12.4 M | 0.24% |
159,582
+129,470
| +430% | +USD 9.8 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
84
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 12.3 M | 0.24% |
+87,498
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
RSX
85
Dejó de cotizar
VanEck Russia ETF
RSX
| USD 12.3 M | 0.24% |
642,056
+623,580
| +3,375% | +USD 12.5 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
86
H&R Block
HRB
USD 6166 M
| USD 12.2 M | 0.24% |
394,063
+254,892
| +183% | +USD 6.69 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
87
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 12.1 M | 0.24% |
231,065
+209,503
| +972% | +USD 10.5 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
88
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 12 M | 0.24% |
114,710
+75,139
| +190% | +USD 7.96 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
89
Norfolk Southern
NSC
USD 74.9 mil M
| USD 11.9 M | 0.24% |
98,135
-62,030
| -39% | -USD 7.29 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
90
Prudential Financial
PRU
USD 42 mil M
| USD 11.7 M | 0.23% |
108,402
+90,856
| +518% | +USD 9.6 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
91
Synopsys
SNPS
USD 88.7 mil M
| USD 11.7 M | 0.23% |
160,415
+94,467
| +143% | +USD 6.95 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
92
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29 mil M
| USD 11.7 M | 0.23% |
+136,258
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
93
Paychex
PAYX
USD 41 mil M
| USD 11.5 M | 0.23% |
202,183
+171,137
| +551% | +USD 10 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
94
Devon Energy
DVN
USD 52.7 mil M
| USD 11.4 M | 0.23% |
357,695
-114,236
| -24% | -USD 4.18 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
95
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6491 M
| USD 11.4 M | 0.22% |
150,344
+29,472
| +24% | +USD 2.28 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
96
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 11.3 M | 0.22% |
439,771
+287,540
| +189% | +USD 7.32 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
97
Yum! Brands
YUM
USD 42.7 mil M
| USD 11.2 M | 0.22% |
152,244
-242,478
| -61% | -USD 16.9 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
98
Olin
OLN
USD 2013 M
| USD 11.1 M | 0.22% |
366,550
+225,598
| +160% | +USD 6.91 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
99
DaVita
DVA
USD 10.9 mil M
| USD 11.1 M | 0.22% |
171,196
-27,890
| -14% | -USD 1.85 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
100
Fortinet
FTNT
USD 95.2 mil M
| USD 10.9 M | 0.21% |
1,451,015
+521,105
| +56% | +USD 4.04 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Squarepoint mantenía 2,064 posiciones por un valor de USD 5082 M, un aumento de 40% frente a los USD 3626 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 1391 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 586 nuevas posiciones y aumentó 519 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Taiwan ETF: 2,618,387 acciones con un valor de USD 93.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 33 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2017 fue iShares MSCI Taiwan ETF: 2,618,387 acciones por un valor de USD 93.6 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en VanEck Gold Miners ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 71.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 33 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 26.5 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 16% de su cartera de USD 5082 M en T2 2017.
- Squarepoint abrió 586 posiciones nuevas y cerró 568 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 40% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5082 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.