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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 1602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 307 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.85%
Posición
1,549
Nuevas
435
Aumentadas
314
Reducidas
316
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Rithm Capital
RITM
USD 5009 M
| USD 196 k | 0.01% |
14,134
-12,366
| -47% | -USD 159 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
902
TFS Financial
TFSL
USD 4569 M
| USD 193 k | 0.01% |
+11,201
| Nuevas | +USD 200 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
903
Dejó de cotizar
Civitas Resources
CIVI
| USD 191 k | 0.01% |
850
+304
| +56% | +USD 91 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
QLGC
904
Dejó de cotizar
QLOGIC CORP
QLGC
| USD 189 k | 0.01% |
+12,813
| Nuevas | +USD 174 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
905
Nektar Therapeutics
NKTR
USD 1273 M
| USD 188 k | 0.01% |
880
-3,164
| -78% | -USD 707 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
906
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3614 M
| USD 187 k | 0.01% |
15,398
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
907
Old National Bancorp
ONB
USD 9475 M
| USD 187 k | 0.01% |
14,960
+1,530
| +11% | +USD 19.4 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
908
Kearny Financial
KRNY
USD 578 M
| USD 186 k | 0.01% |
14,800
+1,400
| +10% | +USD 18 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
909
Tidewater
TDW
USD 3942 M
| USD 186 k | 0.01% |
1,306
-39
| -3% | -USD 7.98 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
910
Dejó de cotizar
California Resources Corporation
CRC
| USD 186 k | 0.01% |
15,234
-52,441
| -77% | -USD 834 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
911
Archrock
AROC
USD 4803 M
| USD 183 k | 0.01% |
19,419
-2,900
| -13% | -USD 22.9 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
912
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 650 M
| USD 183 k | 0.01% |
11,265
-735
| -6% | -USD 10.8 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
913
Barclays
BCS
USD 76 mil M
| USD 181 k | 0.01% |
25,392
+13,976
| +122% | +USD 126 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
914
Entegris
ENTG
USD 22.5 mil M
| USD 179 k | 0.01% |
+12,383
| Nuevas | +USD 170 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BAS
915
Dejó de cotizar
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| USD 178 k | 0.01% |
185
+107
| +137% | +USD 138 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
GNCA
916
Dejó de cotizar
Genocea Biosciences, Inc.
GNCA
| USD 176 k | 0.01% |
+5,363
| Nuevas | +USD 197 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ISIL
917
Dejó de cotizar
Intersil Corp
ISIL
| USD 174 k | 0.01% |
12,870
-18,140
| -58% | -USD 236 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
918
Exelixis
EXEL
USD 16.8 mil M
| USD 172 k | 0.01% |
22,000
-32,513
| -60% | -USD 187 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
919
Dejó de cotizar
Conn's Inc.
CONN
| USD 169 k | 0.01% |
+22,500
| Nuevas | +USD 243 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
TAHO
920
Dejó de cotizar
Tahoe Resources Inc
TAHO
| USD 168 k | 0.01% |
+11,200
| Nuevas | +USD 143 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
921
Dejó de cotizar
Light & Wonder
LNW
| USD 166 k | 0.01% |
18,009
-8,275
| -31% | -USD 78.2 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
FUR
922
Dejó de cotizar
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
| USD 166 k | 0.01% |
+18,900
| Nuevas | +USD 205 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
923
SFL Corp
SFL
USD 1724 M
| USD 165 k | 0.01% |
+11,200
| Nuevas | +USD 167 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CVA
924
Dejó de cotizar
Covanta Holding Corporation
CVA
| USD 165 k | 0.01% |
10,000
-6,500
| -39% | -USD 107 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
925
Intrepid Potash
IPI
USD 440 M
| USD 163 k | 0.01% |
11,320
+2,243
| +25% | +USD 28.3 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.