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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 2444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 938 M
(+62%)
Flujo de capital
+USD 913 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.59%
Posición
2,060
Nuevas
1,079
Aumentadas
424
Reducidas
225
Cerradas
329
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 40.5 M |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 30.2 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 23.2 M |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 20.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 63.7 M |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 20 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 18.2 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 15.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 13.74% |
| 2 | Salud | 12.91% |
| 3 | Tecnología | 11.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.04% |
| 5 | Industriales | 10.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 874 M
| USD 482 k | 0.02% |
+37,200
| Nuevas | +USD 472 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
852
Dejó de cotizar
Kineta, Inc. Common Stock
KA
| USD 482 k | 0.02% |
+281
| Nuevas | +USD 459 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
853
Mechanics Bancorp
MCHB
USD 3189 M
| USD 479 k | 0.02% |
+15,151
| Nuevas | +USD 434 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
NEWR
854
Dejó de cotizar
New Relic, Inc.
NEWR
| USD 479 k | 0.02% |
+16,954
| Nuevas | +USD 559 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
EQY
855
Dejó de cotizar
Equity One
EQY
| USD 479 k | 0.02% |
15,592
+4,407
| +39% | +USD 129 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
856
Heron Therapeutics
HRTX
USD 59.1 M
| USD 478 k | 0.02% |
36,467
+22,367
| +159% | +USD 351 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
857
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 478 k | 0.02% |
1,302
-3,379
| -72% | -USD 1.28 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
858
Kimco Realty
KIM
USD 17 mil M
| USD 477 k | 0.02% |
18,966
-8,413
| -31% | -USD 222 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
859
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 477 k | 0.02% |
+7,274
| Nuevas | +USD 476 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
860
Zions Bancorporation
ZION
USD 9616 M
| USD 477 k | 0.02% |
+11,072
| Nuevas | +USD 408 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
XLRN
861
Dejó de cotizar
Acceleron Pharma
XLRN
| USD 476 k | 0.02% |
+18,652
| Nuevas | +USD 591 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
862
Diamondback Energy
FANG
USD 51.6 mil M
| USD 475 k | 0.02% |
4,700
-2,200
| -32% | -USD 220 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
NSTG
863
Dejó de cotizar
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| USD 475 k | 0.02% |
+21,316
| Nuevas | +USD 457 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
864
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
USD 882 M
| USD 473 k | 0.02% |
+21,900
| Nuevas | +USD 485 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
865
Safety Insurance
SAFT
USD 1534 M
| USD 473 k | 0.02% |
+6,417
| Nuevas | +USD 449 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
866
NCR Voyix
VYX
USD 1424 M
| USD 473 k | 0.02% |
18,996
-35,400
| -65% | -USD 795 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
867
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 472 k | 0.02% |
+9,100
| Nuevas | +USD 444 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
868
AdvanSix
ASIX
USD 423 M
| USD 471 k | 0.02% |
+21,294
| Nuevas | +USD 383 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
869
Choice Hotels
CHH
USD 5287 M
| USD 471 k | 0.02% |
+8,400
| Nuevas | +USD 421 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
870
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
USD 262 M
| USD 470 k | 0.02% |
+20,350
| Nuevas | +USD 484 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
871
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1884 M
| USD 470 k | 0.02% |
+36,700
| Nuevas | +USD 485 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
872
Dejó de cotizar
California Resources Corporation
CRC
| USD 470 k | 0.02% |
+22,085
| Nuevas | +USD 324 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
CRZO
873
Dejó de cotizar
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| USD 468 k | 0.02% |
12,535
-7,972
| -39% | -USD 308 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
874
Dejó de cotizar
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| USD 467 k | 0.02% |
+20,702
| Nuevas | +USD 414 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
875
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 466 k | 0.02% |
+5,341
| Nuevas | +USD 431 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Squarepoint mantenía 2,060 posiciones por un valor de USD 2444 M, un aumento de 62% frente a los USD 1506 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.6% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 913 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 1,079 nuevas posiciones y aumentó 424 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 252,484 acciones con un valor de USD 27.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 14% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Conagra Brands, por un valor estimado de USD 20.3 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T4 2016 fue S&P Global: 252,484 acciones por un valor de USD 27.2 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en iShares China Large-Cap ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 40.5 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T4 2016 fue en Conagra Brands, con un recorte estimado de USD 20.3 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T4 2016, con una venta estimada de USD 63.7 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 9.6% de su cartera de USD 2444 M en T4 2016.
- Squarepoint abrió 1,079 posiciones nuevas y cerró 329 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 62% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2444 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.