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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 5082 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1456 M
(+40%)
Flujo de capital
+USD 1391 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.41%
Posición
2,064
Nuevas
586
Aumentadas
519
Reducidas
386
Cerradas
568
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+USD 89.9 M |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 71.9 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 69 M |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 66 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 58.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 33 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 32.4 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 26.5 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 24.7 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.23% |
| 2 | Tecnología | 14.6% |
| 3 | Salud | 11.36% |
| 4 | Industriales | 11.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HMHC
801
Dejó de cotizar
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| USD 786 k | 0.02% |
63,862
+17,973
| +39% | +USD 220 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
802
DXP Enterprises
DXPE
USD 2383 M
| USD 780 k | 0.02% |
22,619
+14,492
| +178% | +USD 526 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
803
Clean Harbors
CLH
USD 15.5 mil M
| USD 777 k | 0.02% |
+13,911
| Nuevas | +USD 800 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
804
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
USD 691 M
| USD 776 k | 0.02% |
+12,297
| Nuevas | +USD 820 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
805
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.8 mil M
| USD 773 k | 0.02% |
+21,830
| Nuevas | +USD 725 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
806
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 761 k | 0.02% |
4,700
-10,133
| -68% | -USD 1.6 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
807
REX American Resources
REX
USD 1269 M
| USD 760 k | 0.02% |
+47,214
| Nuevas | +USD 749 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
808
Viavi Solutions
VIAV
USD 7555 M
| USD 760 k | 0.02% |
72,145
+37,217
| +107% | +USD 401 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
809
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3353 M
| USD 759 k | 0.01% |
51,100
+38,500
| +306% | +USD 570 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
810
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.5 mil M
| USD 751 k | 0.01% |
3,374
-9,132
| -73% | -USD 2.07 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
811
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 749 k | 0.01% |
15,995
+2,912
| +22% | +USD 136 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
812
Wendy's
WEN
USD 1583 M
| USD 749 k | 0.01% |
48,265
-2,007
| -4% | -USD 30.4 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
813
PBF Energy
PBF
USD 8449 M
| USD 746 k | 0.01% |
33,534
-30,366
| -48% | -USD 652 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
814
Maximus
MMS
USD 3388 M
| USD 742 k | 0.01% |
11,846
+7,401
| +167% | +USD 459 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
815
Golar LNG
GLNG
USD 4392 M
| USD 741 k | 0.01% |
33,304
-12,228
| -27% | -USD 307 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
LHCG
816
Dejó de cotizar
LHC Group LLC
LHCG
| USD 738 k | 0.01% |
+10,864
| Nuevas | +USD 649 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
AET
817
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 738 k | 0.01% |
+4,861
| Nuevas | +USD 687 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
818
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.7 mil M
| USD 733 k | 0.01% |
20,020
+13,020
| +186% | +USD 472 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
819
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2539 M
| USD 729 k | 0.01% |
13,819
+1,313
| +10% | +USD 68.7 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
820
Mercury Insurance
MCY
USD 4788 M
| USD 724 k | 0.01% |
+13,404
| Nuevas | +USD 760 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
821
The GEO Group
GEO
USD 4282 M
| USD 719 k | 0.01% |
+24,320
| Nuevas | +USD 764 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
822
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 718 k | 0.01% |
8,086
-263,548
| -97% | -USD 22.2 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
823
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 17.8 mil M
| USD 718 k | 0.01% |
12,872
+7,445
| +137% | +USD 402 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
824
ITT
ITT
USD 18.8 mil M
| USD 717 k | 0.01% |
+17,853
| Nuevas | +USD 712 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
825
Entegris
ENTG
USD 22.5 mil M
| USD 714 k | 0.01% |
32,528
+13,813
| +74% | +USD 333 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Squarepoint mantenía 2,064 posiciones por un valor de USD 5082 M, un aumento de 40% frente a los USD 3626 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 1391 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 586 nuevas posiciones y aumentó 519 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Taiwan ETF: 2,618,387 acciones con un valor de USD 93.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 33 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2017 fue iShares MSCI Taiwan ETF: 2,618,387 acciones por un valor de USD 93.6 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en VanEck Gold Miners ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 71.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 33 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 26.5 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 16% de su cartera de USD 5082 M en T2 2017.
- Squarepoint abrió 586 posiciones nuevas y cerró 568 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 40% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5082 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.