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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 5082 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1456 M
(+40%)
Flujo de capital
+USD 1391 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.41%
Posición
2,064
Nuevas
586
Aumentadas
519
Reducidas
386
Cerradas
568
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+USD 89.9 M |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 71.9 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 69 M |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 66 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 58.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 33 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 32.4 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 26.5 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 24.7 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.23% |
| 2 | Tecnología | 14.6% |
| 3 | Salud | 11.36% |
| 4 | Industriales | 11.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Conagra Brands
CAG
USD 7032 M
| USD 17.2 M | 0.34% |
481,565
+323,062
| +204% | +USD 12.5 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
52
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 17.1 M | 0.34% |
295,524
+199,650
| +208% | +USD 12.5 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
53
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 17 M | 0.33% |
219,433
+194,796
| +791% | +USD 15.9 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
54
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 16.9 M | 0.33% |
305,413
+301,958
| +8,740% | +USD 17.2 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
55
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 16.9 M | 0.33% |
+131,277
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 16.7 M | 0.33% |
359,660
+329,460
| +1,091% | +USD 15.4 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
57
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 16.2 M | 0.32% |
583,026
+437,636
| +301% | +USD 11.6 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
58
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 16 M | 0.31% |
109,488
-32,063
| -23% | -USD 4.45 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
59
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 15.7 M | 0.31% |
311,922
+180,889
| +138% | +USD 9.7 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
60
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 15.6 M | 0.31% |
342,748
+217,237
| +173% | +USD 9.6 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
61
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 15.6 M | 0.31% |
324,859
+198,641
| +157% | +USD 10 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
62
Allstate
ALL
USD 66.2 mil M
| USD 15.5 M | 0.3% |
175,069
+89,358
| +104% | +USD 7.57 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 15.4 M | 0.3% |
340,020
+101,640
| +43% | +USD 4.65 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
64
Fidelity National Information Services
FIS
USD 15.2 mil M
| USD 15.2 M | 0.3% |
178,022
-110,169
| -38% | -USD 9.21 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
65
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6367 M
| USD 15.1 M | 0.3% |
+471,448
| Nuevas | +USD 15.2 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
ATVI
66
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 15.1 M | 0.3% |
262,520
-97,568
| -27% | -USD 5.39 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
67
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.2 mil M
| USD 15.1 M | 0.3% |
52,423
+29,745
| +131% | +USD 8.68 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
68
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 14.9 M | 0.29% |
+140,642
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
69
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 14.9 M | 0.29% |
67,210
+12,699
| +23% | +USD 2.82 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
70
CME Group
CME
USD 114 mil M
| USD 14.8 M | 0.29% |
118,378
-36,588
| -24% | -USD 4.38 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
71
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 14.8 M | 0.29% |
139,752
+15,093
| +12% | +USD 1.55 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
72
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 14.5 M | 0.29% |
59,900
+18,800
| +46% | +USD 4.51 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
73
Thomson Reuters
TRI
USD 47.4 mil M
| USD 14.4 M | 0.28% |
268,159
+205,820
| +330% | +USD 10.5 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
74
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 14.3 M | 0.28% |
130,246
+4,495
| +4% | +USD 494 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
75
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 14.3 M | 0.28% |
185,484
+152,280
| +459% | +USD 11.4 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Squarepoint mantenía 2,064 posiciones por un valor de USD 5082 M, un aumento de 40% frente a los USD 3626 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 1391 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 586 nuevas posiciones y aumentó 519 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Taiwan ETF: 2,618,387 acciones con un valor de USD 93.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 33 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2017 fue iShares MSCI Taiwan ETF: 2,618,387 acciones por un valor de USD 93.6 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en VanEck Gold Miners ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 71.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 33 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 26.5 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 16% de su cartera de USD 5082 M en T2 2017.
- Squarepoint abrió 586 posiciones nuevas y cerró 568 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 40% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5082 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.