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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 1290 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 378 M
(+41%)
Flujo de capital
+USD 347 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.22%
Posición
1,726
Nuevas
505
Aumentadas
347
Reducidas
259
Cerradas
612
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 9.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 5.73 M |
| 3 |
DaVita
DVA
|
+USD 5.15 M |
| 4 |
Capital One
COF
|
+USD 4.87 M |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 3.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 14.83% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.72% |
| 3 | Salud | 13.9% |
| 4 | Tecnología | 12.35% |
| 5 | Finanzas | 10.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TFCFA
26
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 6.03 M | 0.47% |
216,291
-3,811
| -2% | -USD 102 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
27
Dejó de cotizar
ADT Corp
ADT
| USD 5.74 M | 0.45% |
139,156
+77,187
| +125% | +USD 2.71 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
28
American Airlines Group
AAL
USD 8727 M
| USD 5.67 M | 0.44% |
+138,179
| Nuevas | +USD 5.56 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
29
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 5.63 M | 0.44% |
35,850
+31,754
| +775% | +USD 4.91 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
30
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 5.63 M | 0.44% |
+42,178
| Nuevas | +USD 5.26 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
31
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 5.51 M | 0.43% |
+101,917
| Nuevas | +USD 5.1 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CVC
32
Dejó de cotizar
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| USD 5.45 M | 0.42% |
+165,143
| Nuevas | +USD 5.32 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
33
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 5.25 M | 0.41% |
+25,287
| Nuevas | +USD 4.86 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
34
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 5.24 M | 0.41% |
108,340
+103,757
| +2,264% | +USD 5.08 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
35
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 5.12 M | 0.4% |
286,840
+130,847
| +84% | +USD 2.14 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
36
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 5.11 M | 0.4% |
181,666
+9,775
| +6% | +USD 279 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
37
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 5.04 M | 0.39% |
65,783
+14,927
| +29% | +USD 1 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
38
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| USD 5.02 M | 0.39% |
83,819
+49,204
| +142% | +USD 2.61 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
39
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.98 M | 0.39% |
+90,110
| Nuevas | +USD 4.72 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
40
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 4.9 M | 0.38% |
48,715
+34,343
| +239% | +USD 3.22 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
STJ
41
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 4.87 M | 0.38% |
88,527
+70,171
| +382% | +USD 3.82 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
42
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 4.85 M | 0.38% |
94,781
-32,522
| -26% | -USD 1.59 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
43
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 4.76 M | 0.37% |
160,840
+147,747
| +1,128% | +USD 4.09 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
44
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 4.59 M | 0.36% |
339,958
+193,321
| +132% | +USD 2.43 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
HDS
45
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 4.59 M | 0.36% |
138,694
+127,294
| +1,117% | +USD 3.5 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
46
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 4.58 M | 0.36% |
97,375
+92,730
| +1,996% | +USD 4.51 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
47
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 4.56 M | 0.35% |
35,939
+29,580
| +465% | +USD 3.67 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
48
Fidelity National Information Services
FIS
USD 15.2 mil M
| USD 4.55 M | 0.35% |
71,809
-40,280
| -36% | -USD 2.42 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
49
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 4.53 M | 0.35% |
83,790
-19,112
| -19% | -USD 1.03 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
ARG
50
Dejó de cotizar
Airgas Inc
ARG
| USD 4.52 M | 0.35% |
31,884
+25,505
| +400% | +USD 3.58 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Squarepoint mantenía 1,726 posiciones por un valor de USD 1290 M, un aumento de 41% frente a los USD 912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.2% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 347 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 505 nuevas posiciones y aumentó 347 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Chubb: 105,706 acciones con un valor de USD 12.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 15% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Allstate, por un valor estimado de USD 6.22 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T1 2016 fue Chubb: 105,706 acciones por un valor de USD 12.6 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en Mondelez International durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T1 2016 fue en Allstate, con un recorte estimado de USD 6.22 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en DaVita en T1 2016, con una venta estimada de USD 5.15 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 8.2% de su cartera de USD 1290 M en T1 2016.
- Squarepoint abrió 505 posiciones nuevas y cerró 612 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 41% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1290 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.