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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 1602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 307 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.85%
Posición
1,549
Nuevas
435
Aumentadas
314
Reducidas
316
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 917 k | 0.06% |
61,070
-104,325
| -63% | -USD 1.38 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
377
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| USD 916 k | 0.06% |
19,307
+13,700
| +244% | +USD 647 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
378
White Mountains Insurance
WTM
USD 5382 M
| USD 909 k | 0.06% |
+1,080
| Nuevas | +USD 881 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
379
Principal Financial Group
PFG
USD 24.1 mil M
| USD 908 k | 0.06% |
22,081
+12,424
| +129% | +USD 524 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
380
Dejó de cotizar
Cadence Bank
CADE
| USD 906 k | 0.06% |
39,939
+22,744
| +132% | +USD 514 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
381
MGIC Investment
MTG
USD 5525 M
| USD 899 k | 0.06% |
+151,070
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
382
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 896 k | 0.06% |
+26,000
| Nuevas | +USD 862 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
383
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 894 k | 0.06% |
37,090
+19,017
| +105% | +USD 564 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
384
East-West Bancorp
EWBC
USD 18 mil M
| USD 888 k | 0.06% |
25,970
+4,647
| +22% | +USD 168 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
385
Popular Inc
BPOP
USD 9852 M
| USD 885 k | 0.06% |
30,200
+17,900
| +146% | +USD 527 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
RSPP
386
Dejó de cotizar
RSP Permian, Inc.
RSPP
| USD 885 k | 0.06% |
25,356
-25,344
| -50% | -USD 819 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
387
Highwoods Properties
HIW
USD 3427 M
| USD 883 k | 0.06% |
+16,730
| Nuevas | +USD 806 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
N
388
Dejó de cotizar
Netsuite Inc
N
| USD 881 k | 0.06% |
12,100
+4,300
| +55% | +USD 330 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
CPE
389
Dejó de cotizar
Callon Petroleum Company
CPE
| USD 877 k | 0.05% |
+7,807
| Nuevas | +USD 837 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
390
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 873 k | 0.05% |
13,473
-26,085
| -66% | -USD 1.71 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
391
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 871 k | 0.05% |
+33,200
| Nuevas | +USD 829 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
392
Zimmer Biomet
ZBH
USD 19.5 mil M
| USD 869 k | 0.05% |
7,439
+4,897
| +193% | +USD 554 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
393
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.1 mil M
| USD 866 k | 0.05% |
+11,127
| Nuevas | +USD 946 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
394
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 860 k | 0.05% |
4,769
+3,515
| +280% | +USD 633 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
STOR
395
Dejó de cotizar
STORE Capital Corporation
STOR
| USD 857 k | 0.05% |
29,100
+4,100
| +16% | +USD 108 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
396
Leidos
LDOS
USD 15.9 mil M
| USD 852 k | 0.05% |
17,807
-4,500
| -20% | -USD 223 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
397
Radian Group
RDN
USD 4626 M
| USD 852 k | 0.05% |
+81,740
| Nuevas | +USD 962 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
398
B&G Foods
BGS
USD 284 M
| USD 847 k | 0.05% |
17,554
-8,093
| -32% | -USD 330 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
ITC
399
Dejó de cotizar
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| USD 846 k | 0.05% |
18,063
-11,737
| -39% | -USD 521 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
400
Dejó de cotizar
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| USD 845 k | 0.05% |
40,200
+1,800
| +5% | +USD 34.5 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.