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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+541 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+341 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,68 %
Position
2.530
Neu
949
Aufgestockt
622
Reduziert
470
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+203 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+91,1 Mio. $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+57,7 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+53,7 Mio. $ |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+41,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+67 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+55,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+50,9 Mio. $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+43,3 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+41,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 15,3 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,6 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,31 % |
| 5 | Industrie | 10,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Westlake Corp
WLK
8,13 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,15 % |
80.749
+73.492
| +1.013 % | +6,81 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
152
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 0,15 % |
227.574
-284.379
| -56 % | -10,4 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
153
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,15 % |
179.438
+2.429
| +1 % | +113.549 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
OA
154
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
| 8,51 Mio. $ | 0,15 % |
64.702
+58.269
| +906 % | +7,73 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
155
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 0,15 % |
102.204
-286.311
| -74 % | -23,3 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
156
Vornado Realty Trust
VNO
6,49 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 0,15 % |
106.971
+32.494
| +44 % | +2,49 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
157
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,15 % |
163.135
+136.323
| +508 % | +6,35 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
158
Exelixis
EXEL
16,8 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
273.002
+32.530
| +14 % | +865.308 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
LLL
159
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
41.924
-1.250
| -3 % | -237.956 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
160
Weyerhaeuser
WY
15 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,14 % |
234.462
+189.274
| +419 % | +6,7 Mio. $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
161
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,14 % |
2.343
+2.159
| +1.173 % | +7,03 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
162
AGCO
AGCO
7,72 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 0,14 % |
114.216
+106.423
| +1.366 % | +7,59 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
163
Aon
AON
71,8 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,14 % |
60.013
+56.654
| +1.687 % | +8,06 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
164
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,14 % |
368.826
+183.797
| +99 % | +3,75 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
165
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 7,91 Mio. $ | 0,14 % |
466.973
-95.529
| -17 % | -1,42 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
166
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,14 % |
11.091
-4.923
| -31 % | -3,15 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
167
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,14 % |
+126.642
| Neu | +8,12 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
168
Vistra
VST
45,1 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,13 % |
422.382
+349.483
| +479 % | +6,55 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
169
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,13 % |
88.572
+82.972
| +1.482 % | +7,13 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
170
Huntington Ingalls Industries
HII
12,1 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,13 % |
32.581
+2.776
| +9 % | +654.772 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
171
Lear
LEA
5,24 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 0,13 % |
42.964
+17.450
| +68 % | +3,06 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
172
PVH
PVH
4,31 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,13 % |
55.011
+41.864
| +318 % | +5,47 Mio. $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
|
XEC
173
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 7,52 Mio. $ | 0,13 % |
61.623
+41.070
| +200 % | +4,79 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
174
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,13 % |
51.195
-93.210
| -65 % | -13,3 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
175
Everest Group
EG
15,8 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,13 % |
33.639
-11.065
| -25 % | -2,5 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Squarepoint 2.530 Positionen im Wert von 5,74 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 5,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 341 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 949 neue Positionen und stockte 622 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Boston Scientific: 1.494.796 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 50,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2017 war Boston Scientific: 1.494.796 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 203 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 50,9 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI Japan ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2017 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,74 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 949 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 5,74 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .