Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
Nike
NKE
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+9,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+5,73 Mio. $ |
| 3 |
DaVita
DVA
|
+5,15 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+4,87 Mio. $ |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+3,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 14,83 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,9 % |
| 4 | Technologie | 12,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,27 % |
+37.042
| Neu | +3,24 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
77
VF Corp
VFC
8,12 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,27 % |
56.996
+39.229
| +221 % | +2,28 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
78
AutoZone
AZO
52,1 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,27 % |
+4.329
| Neu | +3,27 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
79
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,27 % |
52.012
+35.565
| +216 % | +2,25 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
80
Macerich
MAC
7,2 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,26 % |
+43.088
| Neu | +3,37 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
81
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,7 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,26 % |
66.698
-1.902
| -3 % | -91.625 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
82
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,25 % |
310.495
+287.507
| +1.251 % | +3,21 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
83
Grifois
GRFS
6,02 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,25 % |
+209.107
| Neu | +3,16 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
84
Sherwin-Williams
SHW
85,9 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,25 % |
33.570
+26.199
| +355 % | +2,29 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
85
LKQ Corp
LKQ
5,05 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,25 % |
99.393
+92.091
| +1.261 % | +2,57 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
86
General Motors
GM
75 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,25 % |
100.568
+25.401
| +34 % | +764.054 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
87
LyondellBasell Industries
LYB
20,2 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,24 % |
35.724
+5.765
| +19 % | +462.701 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
88
Valero Energy
VLO
101 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,23 % |
+46.089
| Neu | +2,93 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
EXPR
89
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
| 2,94 Mio. $ | 0,23 % |
+6.862
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
90
H&R Block
HRB
6,2 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,23 % |
110.977
+76.514
| +222 % | +2,4 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
MENT
91
Nicht mehr gelistet
Mentor Graphics Corp
MENT
| 2,91 Mio. $ | 0,23 % |
+143.127
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
GGP
92
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
+97.659
| Neu | +2,68 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
93
L3Harris
LHX
51,5 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,22 % |
37.032
+29.285
| +378 % | +2,34 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
94
Allstate
ALL
64,9 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,22 % |
42.721
-98.991
| -70 % | -6,22 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
95
Marriott International
MAR
111 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,22 % |
40.327
-19.886
| -33 % | -1,3 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,22 % |
+26.491
| Neu | +2,74 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
97
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,22 % |
+36.268
| Neu | +2,71 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
98
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
| 2,82 Mio. $ | 0,22 % |
+255.573
| Neu | +2,4 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
99
Five Below
FIVE
13,8 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,22 % |
+67.988
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
100
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 2,81 Mio. $ | 0,22 % |
271.636
+142.187
| +110 % | +1,29 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Squarepoint 1.726 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 912 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 505 neue Positionen und stockte 347 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Chubb: 105.706 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Allstate; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q1 2016 war Chubb: 105.706 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Mondelez International in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q1 2016 entfiel auf Allstate und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in DaVita im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q1 2016 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 505 neue Positionen und schloss 612 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .