Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LGF
476
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment
LGF
| 680.000 $ | 0,04 % |
+33.600
| Neu | +704.804 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
477
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
| 676.000 $ | 0,04 % |
19.800
-19.400
| -49 % | -576.399 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
478
Nicht mehr gelistet
CSRA Inc.
CSRA
| 676.000 $ | 0,04 % |
28.866
-9.520
| -25 % | -239.280 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
VR
479
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
| 667.000 $ | 0,04 % |
13.726
+8.726
| +175 % | +409.320 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
480
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 663.000 $ | 0,04 % |
42.707
-34.968
| -45 % | -534.038 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
481
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 658.000 $ | 0,04 % |
18.483
-37.938
| -67 % | -1,33 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
482
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 650.000 $ | 0,04 % |
25.000
-59.145
| -70 % | -1,61 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
483
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 649.000 $ | 0,04 % |
8.072
+481
| +6 % | +36.145 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
FRC
484
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 648.000 $ | 0,04 % |
+9.263
| Neu | +641.457 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
JOY
485
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
| 646.000 $ | 0,04 % |
30.566
-57.996
| -65 % | -1,1 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
486
Cracker Barrel
CBRL
1,5 Mrd. $
| 645.000 $ | 0,04 % |
3.761
-7.427
| -66 % | -1,16 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
487
AGCO
AGCO
7,72 Mrd. $
| 641.000 $ | 0,04 % |
13.609
+1.918
| +16 % | +98.490 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
488
RH
RH
2,45 Mrd. $
| 641.000 $ | 0,04 % |
+22.359
| Neu | +800.472 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
489
Insperity
NSP
1,92 Mrd. $
| 640.000 $ | 0,04 % |
16.584
+3.140
| +23 % | +101.538 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
490
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
4,35 Mrd. $
| 640.000 $ | 0,04 % |
+13.697
| Neu | +613.626 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
491
Children's Place
PLCE
6,34 Mio. $
| 638.000 $ | 0,04 % |
7.956
+3.256
| +69 % | +245.095 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
492
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| 638.000 $ | 0,04 % |
+36.404
| Neu | +629.323 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
493
DTE Energy
DTE
29,1 Mrd. $
| 635.000 $ | 0,04 % |
7.525
-20
| -0,3 % | -1.547 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
494
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 634.000 $ | 0,04 % |
+25.066
| Neu | +712.381 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SHPG
495
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 633.000 $ | 0,04 % |
+3.440
| Neu | +621.122 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
496
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,1 Mrd. $
| 632.000 $ | 0,04 % |
+15.794
| Neu | +573.204 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
497
Interactive Brokers
IBKR
37,1 Mrd. $
| 629.000 $ | 0,04 % |
71.112
+980
| +1 % | +9.345 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
498
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
| 629.000 $ | 0,04 % |
6.942
-3.017
| -30 % | -312.510 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
CSH
499
Nicht mehr gelistet
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
| 627.000 $ | 0,04 % |
+14.690
| Neu | +568.059 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
500
Fossil Group
FOSL
499 Mio. $
| 624.000 $ | 0,04 % |
21.870
-7.403
| -25 % | -249.363 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .