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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
-96 Mio. $
(-6 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,9 %
Position
1.524
Neu
456
Aufgestockt
250
Reduziert
270
Geschlossen
544
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
+13.352
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
BHI
352
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
20.085
-34.012
| -63 % | -1,64 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
ATVI
353
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
+22.893
| Neu | +959.002 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
354
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,72 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
12.140
+5.748
| +90 % | +453.219 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
355
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
122.897
+97.505
| +384 % | +769.987 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
356
Energizer
ENR
1,65 Mrd. $
| 998.000 $ | 0,07 % |
+19.977
| Neu | +980.731 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
FLIR
357
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 993.000 $ | 0,07 % |
+31.607
| Neu | +995.832 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
358
Dentsply Sirona
XRAY
1,83 Mrd. $
| 991.000 $ | 0,07 % |
16.670
-1.413
| -8 % | -86.817 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
359
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
| 978.000 $ | 0,06 % |
+28.592
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
360
Regal Rexnord
RRX
11,7 Mrd. $
| 978.000 $ | 0,06 % |
16.448
+11.098
| +207 % | +666.898 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
361
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 969.000 $ | 0,06 % |
9.965
-25.051
| -72 % | -2,51 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
TFCF
362
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 968.000 $ | 0,06 % |
39.137
-56.489
| -59 % | -1,47 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
ILG
363
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 965.000 $ | 0,06 % |
56.223
-39.363
| -41 % | -680.563 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
364
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
| 960.000 $ | 0,06 % |
23.249
+3.449
| +17 % | +133.752 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
365
KB Home
KBH
2,91 Mrd. $
| 956.000 $ | 0,06 % |
+59.308
| Neu | +933.775 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
366
Arch Capital
ACGL
35,7 Mrd. $
| 951.000 $ | 0,06 % |
36.000
+4.800
| +15 % | +122.153 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
367
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 944.000 $ | 0,06 % |
5.087
-16.180
| -76 % | -2,75 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
368
Avis
CAR
4,43 Mrd. $
| 943.000 $ | 0,06 % |
+27.570
| Neu | +998.671 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
369
Incyte
INCY
24,7 Mrd. $
| 943.000 $ | 0,06 % |
+10.000
| Neu | +842.573 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
370
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 935.000 $ | 0,06 % |
+16.161
| Neu | +969.010 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
KATE
371
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
| 934.000 $ | 0,06 % |
+54.502
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
372
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 926.000 $ | 0,06 % |
6.220
-20.912
| -77 % | -3,05 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
373
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 920.000 $ | 0,06 % |
+18.986
| Neu | +847.641 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
374
Uniti Group
UNIT
1,18 Mrd. $
| 912.000 $ | 0,06 % |
+29.045
| Neu | +891.664 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
375
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 910.000 $ | 0,06 % |
5.909
+4.382
| +287 % | +708.367 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .