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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$908億
週轉率
33.11%
1年估算報酬率
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.52%
1年估算報酬率
+26.98%
3年估算報酬率
+88.41%
5年估算報酬率
+62.11%
10年估算報酬率
+188.73%
AUM
US$16億
AUM 成長
+US$3.12億
(+24%)
資金流向
+US$3.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.85%
持股
1,549
新
435
增持
314
減碼
316
已平倉
482
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$2.23億 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1894萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$1631萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1340萬 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1256萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$1260萬 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$791萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$758萬 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$728萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$724萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 22.16% |
| 2 | 非必需消費品 | 11.77% |
| 3 | 金融 | 11.5% |
| 4 | 醫療保健 | 9.84% |
| 5 | 資訊科技 | 9.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$6.42億
| US$752萬 | 0.47% |
179,175
+167,715
| +1,463% | +US$720萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
27
Progressive
PGR
US$1364億
| US$735萬 | 0.46% |
219,399
+184,190
| +523% | +US$609萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
28
Capital One
COF
US$1165億
| US$716萬 | 0.45% |
+112,811
| 新 | +US$785萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
29
Intercontinental Exchange
ICE
US$994億
| US$713萬 | 0.45% |
139,320
+41,945
| +43% | +US$212萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
GAS
30
已下市
AGL Resources Inc
GAS
| US$673萬 | 0.42% |
101,972
+37,534
| +58% | +US$247萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
31
McDonald's
MCD
US$1931億
| US$659萬 | 0.41% |
54,788
+44,688
| +442% | +US$560萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
32
Mondelez International
MDLZ
US$843億
| US$630萬 | 0.39% |
138,377
-141,508
| -51% | -US$617萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
33
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243億
| US$628萬 | 0.39% |
239,214
+200,844
| +523% | +US$495萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$622萬 | 0.39% |
176,900
+142,180
| +410% | +US$522萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
35
Valero Energy
VLO
US$1046億
| US$619萬 | 0.39% |
121,355
+75,266
| +163% | +US$426萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
36
LyondellBasell Industries
LYB
US$206億
| US$616萬 | 0.38% |
82,725
+47,001
| +132% | +US$388萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
STJ
37
已下市
St Jude Medical
STJ
| US$607萬 | 0.38% |
77,823
-10,704
| -12% | -US$76.3萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
38
TE Connectivity
TEL
US$624億
| US$605萬 | 0.38% |
105,988
+82,303
| +347% | +US$495萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
39
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028億
| US$592萬 | 0.37% |
152,269
-90,348
| -37% | -US$359萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
40
Aon
AON
US$707億
| US$581萬 | 0.36% |
53,204
+47,992
| +921% | +US$508萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
41
Cigna
CI
US$781億
| US$574萬 | 0.36% |
44,836
-22,396
| -33% | -US$296萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
42
Corning
GLW
US$1029億
| US$555萬 | 0.35% |
271,207
+256,050
| +1,689% | +US$513萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
PE
43
已下市
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$553萬 | 0.35% |
204,429
+184,629
| +932% | +US$458萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
44
Citizens Financial Group
CFG
US$272億
| US$542萬 | 0.34% |
+271,128
| 新 | +US$602萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
LLL
45
已下市
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$541萬 | 0.34% |
36,865
+16,291
| +79% | +US$219萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
XLNX
46
已下市
Xilinx Inc
XLNX
| US$535萬 | 0.33% |
115,893
+30,576
| +36% | +US$140萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
47
Vail Resorts
MTN
US$54億
| US$526萬 | 0.33% |
38,072
+32,772
| +618% | +US$433萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
48
Steris
STE
US$246億
| US$513萬 | 0.32% |
74,642
+67,757
| +984% | +US$475萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
CPGX
49
已下市
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
| US$513萬 | 0.32% |
+201,225
| 新 | +US$513萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
50
FirstEnergy
FE
US$269億
| US$507萬 | 0.32% |
145,288
+89,469
| +160% | +US$303萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Squarepoint持有1,549個部位，價值US$16億，較前一季的US$12.9億增加24%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Squarepoint在2016年第2季投入US$3.07億淨新增資金，建立435個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust：共833,964股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的22%，較前一季的2.8%上升，其次為非必需消費品和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Crown Castle，估計減持了US$791萬。
- Squarepoint在2016年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust：共買進833,964股，價值US$2.27億。
- Squarepoint在2016年第2季增持CVS Health的幅度最大，估計增加US$1894萬。
- Squarepoint在2016年第2季最大幅度減持的標的是Crown Castle，估計減持了US$791萬。
- Squarepoint於2016年第2季完全出清Chubb，估計賣出金額為US$1260萬。
- 在2016年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$16億，前十大持股占23%。
- Squarepoint在2016年第2季新增了435個部位，並平倉482個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$16億。
根據Squarepoint的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。