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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 1602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 307 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.85%
Posición
1,549
Nuevas
435
Aumentadas
314
Reducidas
316
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
201
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 1.94 M | 0.12% |
16,574
+14,199
| +598% | +USD 2.01 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
202
GE Aerospace
GE
USD 351 mil M
| USD 1.93 M | 0.12% |
12,808
-40,948
| -76% | -USD 5.97 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
203
Textron
TXT
USD 14.7 mil M
| USD 1.93 M | 0.12% |
52,850
+39,040
| +283% | +USD 1.49 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
204
Guidewire Software
GWRE
USD 13.3 mil M
| USD 1.93 M | 0.12% |
31,226
+21,126
| +209% | +USD 1.22 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
205
Capri Holdings
CPRI
USD 2246 M
| USD 1.93 M | 0.12% |
38,928
-34,391
| -47% | -USD 1.69 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
206
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2605 M
| USD 1.9 M | 0.12% |
27,534
+22,934
| +499% | +USD 1.75 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
207
Applied Materials
AMAT
USD 296 mil M
| USD 1.9 M | 0.12% |
79,038
-46,041
| -37% | -USD 1.02 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
208
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6535 M
| USD 1.88 M | 0.12% |
+105,471
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
IPXL
209
Dejó de cotizar
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| USD 1.88 M | 0.12% |
+65,115
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
210
Dejó de cotizar
Treehouse Foods
THS
| USD 1.86 M | 0.12% |
+18,168
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
211
AutoZone
AZO
USD 52.3 mil M
| USD 1.85 M | 0.12% |
2,330
-1,999
| -46% | -USD 1.54 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
212
Ford
F
USD 49 mil M
| USD 1.84 M | 0.12% |
146,725
-193,233
| -57% | -USD 2.55 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
WNR
213
Dejó de cotizar
Western Refining Inc
WNR
| USD 1.82 M | 0.11% |
88,274
+9,472
| +12% | +USD 222 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
214
Best Buy
BBY
USD 21.8 mil M
| USD 1.8 M | 0.11% |
58,784
-76,701
| -57% | -USD 2.41 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
215
Xerox
XRX
USD 142 M
| USD 1.79 M | 0.11% |
71,694
-60,944
| -46% | -USD 1.6 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
216
Rockwell Automation
ROK
USD 44.1 mil M
| USD 1.78 M | 0.11% |
15,530
+8,686
| +127% | +USD 995 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
217
Owens Corning
OC
USD 9797 M
| USD 1.78 M | 0.11% |
34,571
+20,271
| +142% | +USD 1.01 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
218
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 1.78 M | 0.11% |
216,048
-55,588
| -20% | -USD 530 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
219
Robert Half
RHI
USD 4332 M
| USD 1.78 M | 0.11% |
46,566
+40,822
| +711% | +USD 1.67 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
GXP
220
Dejó de cotizar
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| USD 1.77 M | 0.11% |
58,188
+25,944
| +80% | +USD 796 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
221
FerroAtlántica
GSM
USD 491 M
| USD 1.77 M | 0.11% |
+205,125
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
222
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 1.76 M | 0.11% |
22,224
-1,879
| -8% | -USD 144 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
223
Halliburton
HAL
USD 26.4 mil M
| USD 1.73 M | 0.11% |
38,228
-22,538
| -37% | -USD 927 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
224
Barrick Mining
B
USD 65.3 mil M
| USD 1.73 M | 0.11% |
80,976
+60,076
| +287% | +USD 1.07 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
225
Nasdaq
NDAQ
USD 61.5 mil M
| USD 1.72 M | 0.11% |
79,698
-87,978
| -52% | -USD 1.88 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.