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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 1602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 307 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.85%
Posición
1,549
Nuevas
435
Aumentadas
314
Reducidas
316
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Darling Ingredients
DAR
USD 8138 M
| USD 2.17 M | 0.14% |
145,629
+88,024
| +153% | +USD 1.27 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
177
Boston Properties
BXP
USD 10.1 mil M
| USD 2.12 M | 0.13% |
+16,086
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
178
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 2.12 M | 0.13% |
55,754
+14,142
| +34% | +USD 628 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
179
Universal Health Services
UHS
USD 11.3 mil M
| USD 2.12 M | 0.13% |
15,807
+5,597
| +55% | +USD 738 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
TFCFA
180
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 2.11 M | 0.13% |
78,066
-138,225
| -64% | -USD 4.03 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
181
Dejó de cotizar
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| USD 2.1 M | 0.13% |
55,387
+35,513
| +179% | +USD 1.5 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
182
Exelon
EXC
USD 47.1 mil M
| USD 2.08 M | 0.13% |
80,284
+62,910
| +362% | +USD 1.56 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
183
Colgate-Palmolive
CL
USD 78 mil M
| USD 2.07 M | 0.13% |
+28,313
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
184
Dejó de cotizar
Big Lots, Inc.
BIG
| USD 2.07 M | 0.13% |
41,336
+18,547
| +81% | +USD 879 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
185
Humana
HUM
USD 52.6 mil M
| USD 2.06 M | 0.13% |
11,471
+5,491
| +92% | +USD 975 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
186
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| USD 2.06 M | 0.13% |
245,380
+84,860
| +53% | +USD 682 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
187
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.8 mil M
| USD 2.05 M | 0.13% |
45,517
-11,739
| -21% | -USD 512 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
188
J.M. Smucker
SJM
USD 14.3 mil M
| USD 2.05 M | 0.13% |
13,457
-671
| -5% | -USD 89.2 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
189
Realty Income
O
USD 56.6 mil M
| USD 2.04 M | 0.13% |
30,433
+27,086
| +809% | +USD 1.64 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
190
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.4 mil M
| USD 2.04 M | 0.13% |
8,371
+5,106
| +156% | +USD 1.11 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
191
Fluor
FLR
USD 6466 M
| USD 2.02 M | 0.13% |
40,976
+28,267
| +222% | +USD 1.47 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
192
Delta Air Lines
DAL
USD 60.7 mil M
| USD 2.02 M | 0.13% |
55,396
-20,130
| -27% | -USD 856 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
193
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 2.01 M | 0.13% |
+159,487
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
LLTC
194
Dejó de cotizar
Linear Technology Corp
LLTC
| USD 2 M | 0.12% |
43,005
-4,356
| -9% | -USD 199 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
195
Charter Communications
CHTR
USD 15.3 mil M
| USD 2 M | 0.12% |
8,733
+6,333
| +264% | +USD 1.36 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
196
Extra Space Storage
EXR
USD 33.2 mil M
| USD 1.99 M | 0.12% |
+21,471
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
197
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 1.96 M | 0.12% |
+35,599
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
IDTI
198
Dejó de cotizar
Integrated Device Technology I
IDTI
| USD 1.95 M | 0.12% |
96,666
+85,498
| +766% | +USD 1.81 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
199
Manhattan Associates
MANH
USD 15 mil M
| USD 1.94 M | 0.12% |
+30,312
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
200
Weyerhaeuser
WY
USD 14.9 mil M
| USD 1.94 M | 0.12% |
65,287
+52,916
| +428% | +USD 1.63 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.