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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 1602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 307 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.85%
Posición
1,549
Nuevas
435
Aumentadas
314
Reducidas
316
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.1 mil M
| USD 2.4 M | 0.15% |
+17,000
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
152
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3669 M
| USD 2.39 M | 0.15% |
+73,600
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
153
Eastman Chemical
EMN
USD 7364 M
| USD 2.33 M | 0.15% |
34,262
+18,323
| +115% | +USD 1.35 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
154
Dejó de cotizar
Westar Energy Inc
WR
| USD 2.32 M | 0.15% |
41,449
+31,977
| +338% | +USD 1.69 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
155
Assurant
AIZ
USD 15.1 mil M
| USD 2.31 M | 0.14% |
+26,798
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CTXS
156
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 2.31 M | 0.14% |
36,212
+16,244
| +81% | +USD 1.07 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
157
TransDigm Group
TDG
USD 66.2 mil M
| USD 2.31 M | 0.14% |
8,746
+4,346
| +99% | +USD 1.06 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
158
Northern Trust
NTRS
USD 31.3 mil M
| USD 2.29 M | 0.14% |
+34,583
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
159
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 2.29 M | 0.14% |
20,377
+16,129
| +380% | +USD 1.83 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
160
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 2.28 M | 0.14% |
+29,497
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
161
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 2.27 M | 0.14% |
62,174
-9,329
| -13% | -USD 357 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
162
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 2.26 M | 0.14% |
29,508
-5,343
| -15% | -USD 383 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
EQY
163
Dejó de cotizar
Equity One
EQY
| USD 2.23 M | 0.14% |
69,348
+31,881
| +85% | +USD 934 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
164
West Pharmaceutical
WST
USD 27.9 mil M
| USD 2.22 M | 0.14% |
+29,296
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
WCG
165
Dejó de cotizar
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| USD 2.22 M | 0.14% |
20,710
+12,526
| +153% | +USD 1.23 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
166
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3928 M
| USD 2.22 M | 0.14% |
+57,834
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CY
167
Dejó de cotizar
Cypress Semiconductor
CY
| USD 2.22 M | 0.14% |
210,232
+189,416
| +910% | +USD 1.8 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
168
Kinder Morgan
KMI
USD 66.7 mil M
| USD 2.22 M | 0.14% |
118,381
-168,459
| -59% | -USD 3 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
169
Revvity
RVTY
USD 17.3 mil M
| USD 2.21 M | 0.14% |
42,152
+10,654
| +34% | +USD 560 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
170
Analog Devices
ADI
USD 176 mil M
| USD 2.2 M | 0.14% |
+38,865
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
171
Pool Corp
POOL
USD 7562 M
| USD 2.2 M | 0.14% |
23,361
+13,566
| +138% | +USD 1.22 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
PNY
172
Dejó de cotizar
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| USD 2.19 M | 0.14% |
+36,491
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
173
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 2.19 M | 0.14% |
76,379
+6,950
| +10% | +USD 195 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
174
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| USD 2.19 M | 0.14% |
83,986
+55,850
| +199% | +USD 1.53 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
FEIC
175
Dejó de cotizar
FEI COMPANY
FEIC
| USD 2.18 M | 0.14% |
20,419
+16,342
| +401% | +USD 1.56 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.