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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 1602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 307 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.85%
Posición
1,549
Nuevas
435
Aumentadas
314
Reducidas
316
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.2 mil M
| USD 3.45 M | 0.22% |
73,998
+41,729
| +129% | +USD 1.89 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
102
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.5 mil M
| USD 3.44 M | 0.21% |
26,144
+23,960
| +1,097% | +USD 3.19 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
BBL
103
Dejó de cotizar
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| USD 3.39 M | 0.21% |
+133,439
| Nuevas | +USD 3.29 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CAA
104
Dejó de cotizar
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| USD 3.37 M | 0.21% |
91,809
+68,933
| +301% | +USD 2.42 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
105
Hormel Foods
HRL
USD 12.2 mil M
| USD 3.35 M | 0.21% |
+91,470
| Nuevas | +USD 3.42 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
106
Tyson Foods
TSN
USD 21.2 mil M
| USD 3.31 M | 0.21% |
49,534
+24,858
| +101% | +USD 1.61 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
107
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 3.3 M | 0.21% |
74,383
+43,484
| +141% | +USD 1.94 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
108
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 3.25 M | 0.2% |
136,016
-137,668
| -50% | -USD 3.42 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
109
Cencora
COR
USD 66.5 mil M
| USD 3.24 M | 0.2% |
40,894
-10,167
| -20% | -USD 815 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
110
Mohawk Industries
MHK
USD 8821 M
| USD 3.22 M | 0.2% |
16,947
+9,814
| +138% | +USD 1.91 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
111
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 3.22 M | 0.2% |
69,958
+26,265
| +60% | +USD 1.26 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
112
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 3.22 M | 0.2% |
21,267
+18,053
| +562% | +USD 2.83 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
113
Cognizant
CTSH
USD 29.1 mil M
| USD 3.08 M | 0.19% |
+53,834
| Nuevas | +USD 3.25 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
114
3M
MMM
USD 97.7 mil M
| USD 3.07 M | 0.19% |
20,965
-22,787
| -52% | -USD 3.21 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
115
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 3.06 M | 0.19% |
14,543
+8,393
| +136% | +USD 1.75 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
116
Post Holdings
POST
USD 3597 M
| USD 3.03 M | 0.19% |
56,006
+38,694
| +224% | +USD 1.87 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
117
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 3.03 M | 0.19% |
55,160
+43,902
| +390% | +USD 2.55 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
118
TechnipFMC
FTI
USD 25.1 mil M
| USD 3.02 M | 0.19% |
152,177
+97,437
| +178% | +USD 2.01 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
119
Sun Communities
SUI
USD 14.2 mil M
| USD 3.01 M | 0.19% |
39,321
+35,021
| +814% | +USD 2.47 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
120
H&R Block
HRB
USD 6246 M
| USD 3.01 M | 0.19% |
130,776
+19,799
| +18% | +USD 440 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
121
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 17.1 mil M
| USD 3 M | 0.19% |
+65,900
| Nuevas | +USD 3.03 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ANDV
122
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 3 M | 0.19% |
39,981
+21,025
| +111% | +USD 1.67 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
123
Adobe
ADBE
USD 92.1 mil M
| USD 2.98 M | 0.19% |
31,062
+4,171
| +16% | +USD 401 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
124
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 2.95 M | 0.18% |
90,483
-70,357
| -44% | -USD 2.09 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
125
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8206 M
| USD 2.91 M | 0.18% |
89,175
+45,175
| +103% | +USD 1.59 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.