Squarepoint Posiciones de la cartera
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 542 M
| – | – |
-26,000
| Cerradas | -USD 365 k | – |
|
1102
BHP
BHP
USD 206 mil M
| – | – |
-62,004
| Cerradas | -USD 1.43 M | – |
|
1103
Braemar Hotels & Resorts
BHR
USD 106 M
| – | – |
-10,807
| Cerradas | -USD 125 k | – |
|
1104
Biogen
BIIB
USD 37.3 mil M
| – | – |
-7,461
| Cerradas | -USD 1.94 M | – |
|
1105
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 10.4 mil M
| – | – |
-5,169
| Cerradas | -USD 707 k | – |
|
1106
BJ's Restaurants
BJRI
USD 1244 M
| – | – |
-9,696
| Cerradas | -USD 403 k | – |
|
1107
Dejó de cotizar
bluebird bio
BLUE
| – | – |
-1,312
| Cerradas | -USD 723 k | – |
|
1108
Box
BOX
USD 5687 M
| – | – |
-10,300
| Cerradas | -USD 126 k | – |
|
1109
Broadridge
BR
USD 21.9 mil M
| – | – |
-20,810
| Cerradas | -USD 1.24 M | – |
|
1110
Brixmor Property Group
BRX
USD 9286 M
| – | – |
-57,900
| Cerradas | -USD 1.48 M | – |
|
1111
Citigroup
C
USD 203 mil M
| – | – |
-53,764
| Cerradas | -USD 2.24 M | – |
|
1112
Credit Acceptance
CACC
USD 5393 M
| – | – |
-2,200
| Cerradas | -USD 399 k | – |
|
1113
Conagra Brands
CAG
USD 7271 M
| – | – |
-20,888
| Cerradas | -USD 725 k | – |
|
1114
Caterpillar
CAT
USD 264 mil M
| – | – |
-65,783
| Cerradas | -USD 5.04 M | – |
|
1115
Cato Corp
CATO
USD 46.2 M
| – | – |
-8,798
| Cerradas | -USD 339 k | – |
|
|
1116
Chubb
CB
USD 140 mil M
| – | – |
-105,706
| Cerradas | -USD 12.6 M | – |
|
1117
Cboe Global Markets
CBOE
USD 37 mil M
| – | – |
-14,543
| Cerradas | -USD 950 k | – |
|
1118
Ciena
CIEN
USD 37.8 mil M
| – | – |
-27,477
| Cerradas | -USD 523 k | – |
|
1119
Chimera Investment
CIM
USD 601 M
| – | – |
-4,367
| Cerradas | -USD 178 k | – |
|
1120
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.8 mil M
| – | – |
-6,711
| Cerradas | -USD 439 k | – |
|
1121
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7024 M
| – | – |
-44,400
| Cerradas | -USD 133 k | – |
|
1122
Clean Energy Fuels
CLNE
USD 417 M
| – | – |
-60,800
| Cerradas | -USD 178 k | – |
|
1123
Commercial Metals
CMC
USD 7042 M
| – | – |
-237,063
| Cerradas | -USD 4.02 M | – |
|
1124
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| – | – |
-141,482
| Cerradas | -USD 4.32 M | – |
|
1125
CME Group
CME
USD 109 mil M
| – | – |
-9,812
| Cerradas | -USD 942 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.