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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 1602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 307 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.85%
Posición
1,549
Nuevas
435
Aumentadas
314
Reducidas
316
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Labcorp
LH
USD 29.8 mil M
| USD 4.07 M | 0.25% |
36,341
+18,949
| +109% | +USD 2.04 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
77
KeyCorp
KEY
USD 22 mil M
| USD 4.06 M | 0.25% |
366,917
+183,018
| +100% | +USD 2.18 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
78
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 4.01 M | 0.25% |
+35,647
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
79
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 49.9 mil M
| USD 3.96 M | 0.25% |
40,998
-7,241
| -15% | -USD 664 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
80
Nike
NKE
USD 57.3 mil M
| USD 3.94 M | 0.25% |
71,362
-120,488
| -63% | -USD 6.86 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
81
Allstate
ALL
USD 63.1 mil M
| USD 3.91 M | 0.24% |
55,839
+13,118
| +31% | +USD 878 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
82
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| USD 3.9 M | 0.24% |
54,321
+40,254
| +286% | +USD 2.84 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
83
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 3.89 M | 0.24% |
+79,299
| Nuevas | +USD 3.73 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
84
Welltower
WELL
USD 180 mil M
| USD 3.87 M | 0.24% |
50,834
+42,621
| +519% | +USD 3.03 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
85
Republic Services
RSG
USD 75.2 mil M
| USD 3.85 M | 0.24% |
+74,973
| Nuevas | +USD 3.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
86
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 3.72 M | 0.23% |
27,132
+19,635
| +262% | +USD 2.65 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
TYC
87
Dejó de cotizar
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| USD 3.71 M | 0.23% |
83,122
+16,745
| +25% | +USD 702 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
88
Estee Lauder
EL
USD 39.9 mil M
| USD 3.7 M | 0.23% |
40,608
+34,069
| +521% | +USD 3.18 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
89
Edwards Lifesciences
EW
USD 58.7 mil M
| USD 3.67 M | 0.23% |
110,427
+59,430
| +117% | +USD 2.03 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
90
Global Payments
GPN
USD 25.8 mil M
| USD 3.64 M | 0.23% |
51,010
+24,186
| +90% | +USD 1.79 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
91
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 3.64 M | 0.23% |
144,885
+116,021
| +402% | +USD 3.16 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
92
Entergy
ETR
USD 52.8 mil M
| USD 3.61 M | 0.23% |
+88,750
| Nuevas | +USD 3.41 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
93
Boston Scientific
BSX
USD 62 mil M
| USD 3.58 M | 0.22% |
152,957
+35,023
| +30% | +USD 758 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
94
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 3.56 M | 0.22% |
35,016
+26,568
| +314% | +USD 2.65 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
95
Eaton
ETN
USD 133 mil M
| USD 3.54 M | 0.22% |
59,229
+48,639
| +459% | +USD 2.99 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
96
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.8 mil M
| USD 3.54 M | 0.22% |
48,001
-23,808
| -33% | -USD 1.67 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
MON
97
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 3.53 M | 0.22% |
34,100
+18,273
| +115% | +USD 1.81 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
LSI
98
Dejó de cotizar
Life Storage, Inc.
LSI
| USD 3.53 M | 0.22% |
+50,406
| Nuevas | +USD 3.66 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
99
PG&E
PCG
USD 28.6 mil M
| USD 3.5 M | 0.22% |
54,721
+32,444
| +146% | +USD 1.94 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
AMSG
100
Dejó de cotizar
Amsurg Corp
AMSG
| USD 3.5 M | 0.22% |
45,089
+29,334
| +186% | +USD 2.27 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.