Squarepoint Posiciones de la cartera
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.4 mil M
| USD 240 k | 0.02% |
13,275
-47,250
| -78% | -USD 835 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
827
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
6,361
-26,268
| -81% | -USD 941 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
828
United Parcel Service
UPS
USD 94 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
2,215
-11,083
| -83% | -USD 1.15 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
TMX
829
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 239 k | 0.01% |
+8,958
| Nuevas | +USD 228 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
830
Dejó de cotizar
Staples Inc
SPLS
| USD 239 k | 0.01% |
27,725
-227,848
| -89% | -USD 2.17 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
831
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 10.9 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
5,222
-1
| -0% | -USD 45 |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
832
Celanese
CE
USD 5626 M
| USD 236 k | 0.01% |
+3,600
| Nuevas | +USD 250 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
SCLN
833
Dejó de cotizar
Sciclone Pharmaceuticals Inc
SCLN
| USD 236 k | 0.01% |
+18,055
| Nuevas | +USD 237 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
UTEK
834
Dejó de cotizar
Ultratech Inc.
UTEK
| USD 236 k | 0.01% |
+10,258
| Nuevas | +USD 224 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
835
Dejó de cotizar
Media General, Inc
MEG
| USD 236 k | 0.01% |
+13,700
| Nuevas | +USD 237 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
836
Openlane
OPLN
USD 4218 M
| USD 234 k | 0.01% |
14,795
-4,756
| -24% | -USD 71.1 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
837
Oneok
OKE
USD 56 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
+4,910
| Nuevas | +USD 195 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
WP
838
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 232 k | 0.01% |
4,100
-3,600
| -47% | -USD 195 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
839
Genpact
G
USD 7213 M
| USD 231 k | 0.01% |
+8,600
| Nuevas | +USD 237 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
840
HUB Group
HUBG
USD 1493 M
| USD 231 k | 0.01% |
12,064
+2,006
| +20% | +USD 39.2 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
841
TransUnion
TRU
USD 15.4 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
+6,900
| Nuevas | +USD 212 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
842
UMB Financial
UMBF
USD 10.1 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
4,346
-3,815
| -47% | -USD 207 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
843
Power Integrations
POWI
USD 2574 M
| USD 230 k | 0.01% |
+9,176
| Nuevas | +USD 224 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
844
Dejó de cotizar
CalAmp Corp.
CAMP
| USD 230 k | 0.01% |
+674
| Nuevas | +USD 237 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ALJ
845
Dejó de cotizar
Alon USA Energy Inc
ALJ
| USD 229 k | 0.01% |
35,409
-44,202
| -56% | -USD 381 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
846
Yelp
YELP
USD 1104 M
| USD 227 k | 0.01% |
+7,474
| Nuevas | +USD 182 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
847
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 226 k | 0.01% |
7,794
+1,894
| +32% | +USD 62.3 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
848
NMI Holdings
NMIH
USD 2899 M
| USD 226 k | 0.01% |
+41,311
| Nuevas | +USD 234 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
849
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 226 k | 0.01% |
15,229
+429
| +3% | +USD 6.31 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
850
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 225 k | 0.01% |
+6,214
| Nuevas | +USD 210 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.