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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 1602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 307 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.85%
Posición
1,549
Nuevas
435
Aumentadas
314
Reducidas
316
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
DexCom
DXCM
USD 30.2 mil M
| USD 254 k | 0.02% |
+12,800
| Nuevas | +USD 218 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
802
Morningstar
MORN
USD 9133 M
| USD 254 k | 0.02% |
+3,100
| Nuevas | +USD 259 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
PSB
803
Dejó de cotizar
PS Business Parks, Inc.
PSB
| USD 254 k | 0.02% |
2,393
-83
| -3% | -USD 8.3 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
INSY
804
Dejó de cotizar
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| USD 254 k | 0.02% |
+19,600
| Nuevas | +USD 286 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
805
Brady Corp
BRC
USD 3607 M
| USD 253 k | 0.02% |
8,276
-1,824
| -18% | -USD 52.8 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
806
CDW
CDW
USD 20.5 mil M
| USD 253 k | 0.02% |
6,300
-5,600
| -47% | -USD 232 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
807
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1061 M
| USD 253 k | 0.02% |
+18,123
| Nuevas | +USD 242 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
808
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9790 M
| USD 253 k | 0.02% |
1,527
-2,601
| -63% | -USD 405 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
809
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| USD 253 k | 0.02% |
+4,818
| Nuevas | +USD 227 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
810
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1825 M
| USD 253 k | 0.02% |
8,600
-30,900
| -78% | -USD 924 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
WIBC
811
Dejó de cotizar
WILSHIRE BANCORP INC
WIBC
| USD 253 k | 0.02% |
24,275
+8,100
| +50% | +USD 87.2 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
MJN
812
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 252 k | 0.02% |
2,776
-2,204
| -44% | -USD 187 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
813
Noah Holdings
NOAH
USD 458 M
| USD 251 k | 0.02% |
+10,400
| Nuevas | +USD 256 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
814
Novartis
NVS
USD 308 mil M
| USD 251 k | 0.02% |
+3,398
| Nuevas | +USD 235 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CAB
815
Dejó de cotizar
Cabela's Inc
CAB
| USD 250 k | 0.02% |
4,986
-8,882
| -64% | -USD 442 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
816
Dover
DOV
USD 28.3 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
4,449
-12,243
| -73% | -USD 660 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
817
Commault Systems
CVLT
USD 6800 M
| USD 248 k | 0.02% |
+5,735
| Nuevas | +USD 253 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
OPB
818
Dejó de cotizar
Opus Bank Common Stock
OPB
| USD 248 k | 0.02% |
+7,326
| Nuevas | +USD 259 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
819
Dejó de cotizar
Allete
ALE
| USD 247 k | 0.02% |
+3,820
| Nuevas | +USD 220 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
Y
820
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 247 k | 0.02% |
450
-535
| -54% | -USD 279 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
821
Curtiss-Wright
CW
USD 17.3 mil M
| USD 246 k | 0.02% |
2,917
-1,693
| -37% | -USD 136 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
822
Summit Hotel Properties
INN
USD 778 M
| USD 242 k | 0.02% |
+18,242
| Nuevas | +USD 218 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
823
NewMarket
NEU
USD 6366 M
| USD 242 k | 0.02% |
583
-1,866
| -76% | -USD 752 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
824
Dejó de cotizar
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| USD 242 k | 0.02% |
11,861
-13,133
| -53% | -USD 233 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
LTRPA
825
Dejó de cotizar
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| USD 241 k | 0.02% |
+10,997
| Nuevas | +USD 242 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.