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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 1602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 307 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.85%
Posición
1,549
Nuevas
435
Aumentadas
314
Reducidas
316
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
AutoNation
AN
USD 5782 M
| USD 566 k | 0.04% |
12,054
-8,033
| -40% | -USD 385 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
527
SM Energy
SM
USD 7742 M
| USD 561 k | 0.04% |
+20,762
| Nuevas | +USD 582 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
528
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.2 mil M
| USD 559 k | 0.03% |
3,328
-10,605
| -76% | -USD 1.61 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
AYR
529
Dejó de cotizar
Aircastle Ltd
AYR
| USD 559 k | 0.03% |
+28,558
| Nuevas | +USD 605 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
530
Dejó de cotizar
Mobileye N.V.
MBLY
| USD 558 k | 0.03% |
12,100
-3,200
| -21% | -USD 122 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
531
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 548 k | 0.03% |
7,400
-3,100
| -30% | -USD 219 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
USCR
532
Dejó de cotizar
U S Concrete, Inc.
USCR
| USD 548 k | 0.03% |
8,990
+3,060
| +52% | +USD 192 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
OUTR
533
Dejó de cotizar
OUTERWALL INC
OUTR
| USD 548 k | 0.03% |
13,045
-5,693
| -30% | -USD 231 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
534
Baxter International
BAX
USD 13.4 mil M
| USD 546 k | 0.03% |
12,070
-11,709
| -49% | -USD 514 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
535
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1778 M
| USD 541 k | 0.03% |
25,990
+9,549
| +58% | +USD 178 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
536
EPR Properties
EPR
USD 4547 M
| USD 538 k | 0.03% |
6,674
-3,910
| -37% | -USD 275 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
537
SL Green Realty
SLG
USD 3474 M
| USD 536 k | 0.03% |
5,199
-6,339
| -55% | -USD 623 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
538
VNET Group
VNET
USD 879 M
| USD 536 k | 0.03% |
+52,500
| Nuevas | +USD 838 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
539
Dejó de cotizar
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| USD 536 k | 0.03% |
+15,562
| Nuevas | +USD 431 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
540
Assured Guaranty
AGO
USD 3225 M
| USD 532 k | 0.03% |
+20,964
| Nuevas | +USD 540 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
541
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 530 k | 0.03% |
10,361
-79,749
| -89% | -USD 4.14 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
542
Dejó de cotizar
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| USD 527 k | 0.03% |
+4,561
| Nuevas | +USD 547 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
543
Trinity Industries
TRN
USD 2361 M
| USD 526 k | 0.03% |
+39,328
| Nuevas | +USD 520 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
544
BWX Technologies
BWXT
USD 11.4 mil M
| USD 525 k | 0.03% |
+14,690
| Nuevas | +USD 503 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
545
Prothena Corp
PRTA
USD 425 M
| USD 524 k | 0.03% |
+15,000
| Nuevas | +USD 653 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
546
Watsco Inc
WSO
USD 12.8 mil M
| USD 522 k | 0.03% |
3,713
-5,288
| -59% | -USD 710 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
547
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 522 k | 0.03% |
+115,300
| Nuevas | +USD 427 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
548
Douglas Emmett
DEI
USD 1658 M
| USD 521 k | 0.03% |
14,668
-9,413
| -39% | -USD 310 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
549
Dejó de cotizar
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
| USD 520 k | 0.03% |
+5,133
| Nuevas | +USD 636 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZAYO
550
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| USD 519 k | 0.03% |
+18,600
| Nuevas | +USD 495 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.