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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 5082 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1456 M
(+40%)
Flujo de capital
+USD 1391 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.41%
Posición
2,064
Nuevas
586
Aumentadas
519
Reducidas
386
Cerradas
568
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+USD 89.9 M |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 71.9 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 69 M |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 66 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 58.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 33 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 32.4 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 26.5 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 24.7 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.23% |
| 2 | Tecnología | 14.6% |
| 3 | Salud | 11.36% |
| 4 | Industriales | 11.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Delta Air Lines
DAL
USD 52.7 mil M
| USD 24.4 M | 0.48% |
454,501
+137,294
| +43% | +USD 6.73 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
27
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 24 M | 0.47% |
+146,147
| Nuevas | +USD 22.2 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
28
Merck
MRK
USD 369 mil M
| USD 23.8 M | 0.47% |
389,550
+186,370
| +92% | +USD 11.3 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
29
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 23.7 M | 0.47% |
307,526
+75,168
| +32% | +USD 6.03 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
30
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 22.6 M | 0.44% |
153,529
+131,354
| +592% | +USD 19.8 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
31
Intel
INTC
USD 350 mil M
| USD 21.8 M | 0.43% |
645,580
+54,239
| +9% | +USD 1.94 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
32
Equinix
EQIX
USD 100 mil M
| USD 21.2 M | 0.42% |
+49,407
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
33
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 21.2 M | 0.42% |
467,491
+374,083
| +400% | +USD 19.8 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
RTN
34
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 21.2 M | 0.42% |
130,975
-23,289
| -15% | -USD 3.69 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 20.9 M | 0.41% |
+431,720
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWX
36
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 20.7 M | 0.41% |
205,885
+92,958
| +82% | +USD 9.21 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
37
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 20.2 M | 0.4% |
168,036
+60,033
| +56% | +USD 7.18 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
38
Humana
HUM
USD 49.8 mil M
| USD 20.1 M | 0.39% |
83,358
+81,587
| +4,607% | +USD 18.5 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
39
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 20 M | 0.39% |
320,123
+257,314
| +410% | +USD 16 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
40
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 19.8 M | 0.39% |
354,520
+275,078
| +346% | +USD 15 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
41
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.9 mil M
| USD 19.5 M | 0.38% |
305,187
+285,387
| +1,441% | +USD 17.1 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
42
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 19.3 M | 0.38% |
534,856
+518,400
| +3,150% | +USD 19.5 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
43
Applied Materials
AMAT
USD 310 mil M
| USD 18.7 M | 0.37% |
453,311
-70,906
| -14% | -USD 3.01 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
44
PG&E
PCG
USD 39.6 mil M
| USD 18.7 M | 0.37% |
281,029
+136,852
| +95% | +USD 9.22 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
45
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 18.1 M | 0.36% |
242,467
+194,340
| +404% | +USD 14.5 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
46
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 18 M | 0.35% |
139,151
+109,918
| +376% | +USD 15.1 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
47
Cigna
CI
USD 78.8 mil M
| USD 17.9 M | 0.35% |
107,231
+46,117
| +75% | +USD 7.41 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
48
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 17.7 M | 0.35% |
149,814
+16,751
| +13% | +USD 2.12 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
49
Comcast
CMCSA
USD 82.5 mil M
| USD 17.5 M | 0.34% |
448,530
+284,352
| +173% | +USD 11.2 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
50
United Airlines
UAL
USD 33.9 mil M
| USD 17.2 M | 0.34% |
228,957
+173,005
| +309% | +USD 13.1 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Squarepoint mantenía 2,064 posiciones por un valor de USD 5082 M, un aumento de 40% frente a los USD 3626 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 1391 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 586 nuevas posiciones y aumentó 519 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Taiwan ETF: 2,618,387 acciones con un valor de USD 93.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 33 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2017 fue iShares MSCI Taiwan ETF: 2,618,387 acciones por un valor de USD 93.6 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en VanEck Gold Miners ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 71.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 33 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 26.5 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 16% de su cartera de USD 5082 M en T2 2017.
- Squarepoint abrió 586 posiciones nuevas y cerró 568 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 40% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5082 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.