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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 2444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 938 M
(+62%)
Flujo de capital
+USD 913 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.59%
Posición
2,060
Nuevas
1,079
Aumentadas
424
Reducidas
225
Cerradas
329
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 40.5 M |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 30.2 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 23.2 M |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 20.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 63.7 M |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 20 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 18.2 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 15.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 13.74% |
| 2 | Salud | 12.91% |
| 3 | Tecnología | 11.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.04% |
| 5 | Industriales | 10.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 12.5 M | 0.51% |
182,318
-51,010
| -22% | -USD 3.7 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.7 mil M
| USD 12.5 M | 0.51% |
180,755
+110,780
| +158% | +USD 7.69 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
STJ
28
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 12.3 M | 0.5% |
153,841
+63,343
| +70% | +USD 5.03 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
29
Intercontinental Exchange
ICE
USD 99.4 mil M
| USD 12.2 M | 0.5% |
216,559
+26,324
| +14% | +USD 1.46 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.6 mil M
| USD 12.1 M | 0.5% |
+112,126
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGN
31
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 12 M | 0.49% |
57,265
+54,573
| +2,027% | +USD 11.3 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
RTN
32
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 11.9 M | 0.49% |
83,734
-45,647
| -35% | -USD 6.49 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
33
Darden Restaurants
DRI
USD 25.8 mil M
| USD 11.8 M | 0.48% |
162,049
+104,326
| +181% | +USD 7.25 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 11.8 M | 0.48% |
486,468
-38,020
| -7% | -USD 907 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 11.6 M | 0.47% |
+110,578
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
36
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 10.2 mil M
| USD 11.4 M | 0.46% |
386,675
+336,391
| +669% | +USD 10.3 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
37
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 11.3 M | 0.46% |
143,706
+66,125
| +85% | +USD 5.35 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
38
Newmont
NEM
USD 117 mil M
| USD 11 M | 0.45% |
322,526
+272,454
| +544% | +USD 9.31 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
39
Target
TGT
USD 73.1 mil M
| USD 10.9 M | 0.45% |
+150,622
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
40
Yum! Brands
YUM
USD 42.7 mil M
| USD 10.6 M | 0.43% |
167,061
+155,142
| +1,302% | +USD 9.7 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
41
Kinder Morgan
KMI
USD 71.3 mil M
| USD 10.6 M | 0.43% |
510,836
+356,086
| +230% | +USD 7.53 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
42
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 10.5 M | 0.43% |
202,909
+58,948
| +41% | +USD 3.05 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
43
American Tower
AMT
USD 88 mil M
| USD 10.3 M | 0.42% |
97,760
+46,809
| +92% | +USD 5.09 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 10 M | 0.41% |
+259,120
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
45
Texas Instruments
TXN
USD 286 mil M
| USD 10 M | 0.41% |
136,611
+90,795
| +198% | +USD 6.48 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
46
Stanley Black & Decker
SWK
USD 16.8 mil M
| USD 10 M | 0.41% |
86,836
+32,924
| +61% | +USD 3.92 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
47
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 9.9 M | 0.4% |
306,519
+42,333
| +16% | +USD 1.29 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
48
Johnson Controls International
JCI
USD 86.3 mil M
| USD 9.9 M | 0.4% |
239,745
+172,798
| +258% | +USD 7.57 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
49
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 9.6 M | 0.39% |
+795,389
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
50
KLA
KLAC
USD 205 mil M
| USD 9.49 M | 0.39% |
1,206,570
+140,120
| +13% | +USD 1.07 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Squarepoint mantenía 2,060 posiciones por un valor de USD 2444 M, un aumento de 62% frente a los USD 1506 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.6% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 913 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 1,079 nuevas posiciones y aumentó 424 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 252,484 acciones con un valor de USD 27.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 14% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Conagra Brands, por un valor estimado de USD 20.3 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T4 2016 fue S&P Global: 252,484 acciones por un valor de USD 27.2 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en iShares China Large-Cap ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 40.5 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T4 2016 fue en Conagra Brands, con un recorte estimado de USD 20.3 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T4 2016, con una venta estimada de USD 63.7 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 9.6% de su cartera de USD 2444 M en T4 2016.
- Squarepoint abrió 1,079 posiciones nuevas y cerró 329 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 62% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2444 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.