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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 1506 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 96 M
(-6%)
Flujo de capital
-USD 125 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.9%
Posición
1,524
Nuevas
456
Aumentadas
250
Reducidas
270
Cerradas
544
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 63.7 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 28.6 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 21.7 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 21.4 M |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 19.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 228 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 18 M |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+USD 14.4 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 12.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.37% |
| 2 | Tecnología | 11.95% |
| 3 | Salud | 11.5% |
| 4 | Industriales | 10.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Applied Materials
AMAT
USD 264 mil M
| USD 7.96 M | 0.53% |
264,186
+185,148
| +234% | +USD 5.17 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
27
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 7.94 M | 0.53% |
125,633
+111,354
| +780% | +USD 7.4 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
28
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.8 mil M
| USD 7.74 M | 0.51% |
100,529
+52,528
| +109% | +USD 4.1 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
29
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 7.66 M | 0.51% |
143,961
+108,362
| +304% | +USD 5.9 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
30
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 7.64 M | 0.51% |
+96,617
| Nuevas | +USD 7.85 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
LLTC
31
Dejó de cotizar
Linear Technology Corp
LLTC
| USD 7.57 M | 0.5% |
127,627
+84,622
| +197% | +USD 4.75 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
TSS
32
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| USD 7.54 M | 0.5% |
159,813
+137,143
| +605% | +USD 6.88 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
33
KLA
KLAC
USD 180 mil M
| USD 7.43 M | 0.49% |
1,066,450
-161,680
| -13% | -USD 1.16 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
STJ
34
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 7.22 M | 0.48% |
90,498
+12,675
| +16% | +USD 1.02 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
35
Dollar General
DG
USD 29.5 mil M
| USD 7.02 M | 0.47% |
100,295
+52,711
| +111% | +USD 4.47 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
36
CVS Health
CVS
USD 107 mil M
| USD 6.9 M | 0.46% |
77,581
-116,556
| -60% | -USD 11 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
37
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 6.83 M | 0.45% |
24,185
-809,779
| -97% | -USD 228 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 6.7 M | 0.44% |
52,227
+46,787
| +860% | +USD 5.81 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 6.67 M | 0.44% |
30,643
+16,100
| +111% | +USD 3.5 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.3 mil M
| USD 6.64 M | 0.44% |
344,064
-31,264
| -8% | -USD 645 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
41
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.1 mil M
| USD 6.63 M | 0.44% |
53,912
+11,499
| +27% | +USD 1.39 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
42
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 6.48 M | 0.43% |
50,317
-71,346
| -59% | -USD 9.5 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
43
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 6.32 M | 0.42% |
160,792
+40,287
| +33% | +USD 1.64 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
44
TJX Companies
TJX
USD 149 mil M
| USD 6.24 M | 0.41% |
166,946
-174,002
| -51% | -USD 6.81 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
45
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 6.21 M | 0.41% |
53,841
-947
| -2% | -USD 112 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
46
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 6.18 M | 0.41% |
+71,215
| Nuevas | +USD 6.35 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
47
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 5.99 M | 0.4% |
+71,165
| Nuevas | +USD 5.99 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
48
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3928 M
| USD 5.94 M | 0.39% |
140,479
+82,645
| +143% | +USD 3.39 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
49
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 5.92 M | 0.39% |
102,845
+92,484
| +893% | +USD 5.22 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
50
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 5.92 M | 0.39% |
+35,500
| Nuevas | +USD 6 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Squarepoint mantenía 1,524 posiciones valuadas en USD 1506 M, un 6% menos que los USD 1602 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Squarepoint registró retiros netos por USD 125 M en T3 2016, cerró 544 posiciones y redujo 270 tenencias. Su salida más destacada fue EMC CORPORATION, una posición estimada en USD 14.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 19% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Squarepoint abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust por valor de USD 63.7 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T3 2016 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294,609 acciones por un valor de USD 63.7 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en Bristol-Myers Squibb durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 21.4 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T3 2016 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 228 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 15% de su cartera de USD 1506 M en T3 2016.
- Squarepoint abrió 456 posiciones nuevas y cerró 544 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 1506 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T3 2016, presentado el 15 nov 2016.