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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,18 % |
75.519
+51.382
| +213 % | +2,77 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
127
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,8 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,18 % |
+37.569
| Neu | +4,71 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
128
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,18 % |
+61.592
| Neu | +4,19 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
129
IAMGOLD
IAG
9,7 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,18 % |
1.148.045
+1.075.290
| +1.478 % | +4,02 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
130
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,18 % |
5.586
-1.987
| -26 % | -1,53 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
131
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,18 % |
+27.455
| Neu | +4,18 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
132
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,18 % |
34.828
+23.270
| +201 % | +2,94 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
133
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,18 % |
+58.293
| Neu | +4,49 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
134
Cintas
CTAS
90,3 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,18 % |
+149.332
| Neu | +4,19 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
135
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,18 % |
69.374
+59.540
| +605 % | +3,69 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
136
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,17 % |
+37.061
| Neu | +4,28 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
HAR
137
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
| 4,24 Mio. $ | 0,17 % |
+38.170
| Neu | +3,68 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
BBL
138
Nicht mehr gelistet
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| 4,24 Mio. $ | 0,17 % |
134.640
+112.581
| +510 % | +3,58 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
LVLT
139
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 4,18 Mio. $ | 0,17 % |
74.244
-158.756
| -68 % | -8,39 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
140
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,17 % |
394.680
+23.470
| +6 % | +238.368 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
141
Alamos Gold
AGI
12 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,17 % |
+608.377
| Neu | +4,27 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
142
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,17 % |
+87.886
| Neu | +3,74 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
GG
143
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 4,04 Mio. $ | 0,17 % |
296.766
+218.954
| +281 % | +3,05 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
144
Best Buy
BBY
21,7 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,16 % |
+94.387
| Neu | +4,01 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
145
Progressive
PGR
136 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,16 % |
111.435
-69.114
| -38 % | -2,29 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
146
Post Holdings
POST
3,5 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,16 % |
73.498
+56.501
| +332 % | +2,85 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
147
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,16 % |
140.904
+56.982
| +68 % | +1,63 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
148
Spectrum Brands
SPB
2,03 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,16 % |
31.392
+16.442
| +110 % | +2,1 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
149
Dick's Sporting Goods
DKS
14,4 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,16 % |
72.246
+46.302
| +178 % | +2,66 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
ANDV
150
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 3,82 Mio. $ | 0,16 % |
43.673
-12.484
| -22 % | -1,06 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .