Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
Nike
NKE
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+9,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+5,73 Mio. $ |
| 3 |
DaVita
DVA
|
+5,15 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+4,87 Mio. $ |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+3,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 14,83 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,9 % |
| 4 | Technologie | 12,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AET
126
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 2,42 Mio. $ | 0,19 % |
21.570
+14.538
| +207 % | +1,56 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
127
Harley-Davidson
HOG
3,28 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
46.710
+7.470
| +19 % | +325.954 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
128
The Gap Inc
GAP
7,46 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,19 % |
81.388
-16.444
| -17 % | -431.979 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
129
Designer Brands
DBI
329 Mio. $
| 2,39 Mio. $ | 0,19 % |
86.485
+74.385
| +615 % | +1,86 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
130
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,19 % |
58.842
+48.438
| +466 % | +1,93 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
131
Nicht mehr gelistet
QUESTAR CORP
STR
| 2,39 Mio. $ | 0,19 % |
96.312
+79.590
| +476 % | +1,84 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
132
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,18 % |
51.764
+25.740
| +99 % | +1,06 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
133
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 2,38 Mio. $ | 0,18 % |
41.612
-5.472
| -12 % | -282.118 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
134
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 2,38 Mio. $ | 0,18 % |
93.221
+14.117
| +18 % | +353.056 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
135
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 2,37 Mio. $ | 0,18 % |
+103.365
| Neu | +2,23 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
136
Nicht mehr gelistet
TECO ENERGY INC
TE
| 2,37 Mio. $ | 0,18 % |
86.120
+18.802
| +28 % | +512.958 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
137
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,18 % |
76.600
+48.515
| +173 % | +1,4 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
FIT
138
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| 2,34 Mio. $ | 0,18 % |
+154.700
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
139
Williams Companies
WMB
86,8 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,18 % |
+145.696
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
140
Carter's
CRI
1,24 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,18 % |
21.986
+5.716
| +35 % | +547.944 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
141
GameStop
GME
12,9 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
289.356
+111.748
| +63 % | +803.155 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
142
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,18 % |
39.679
+18.717
| +89 % | +1,06 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
WNR
143
Nicht mehr gelistet
Western Refining Inc
WNR
| 2,29 Mio. $ | 0,18 % |
78.802
+1.959
| +3 % | +59.093 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
FRAN
144
Nicht mehr gelistet
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
| 2,29 Mio. $ | 0,18 % |
+9.970
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
145
Expeditors International
EXPD
25,3 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,18 % |
46.568
-9.382
| -17 % | -429.954 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
146
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,17 % |
55.885
+49.862
| +828 % | +1,9 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
147
United Therapeutics
UTHR
25,3 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,17 % |
20.176
+16.069
| +391 % | +2,03 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
ATHN
148
Nicht mehr gelistet
Athenahealth, Inc.
ATHN
| 2,25 Mio. $ | 0,17 % |
16.200
+10.200
| +170 % | +1,4 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
149
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,17 % |
53.764
+6.813
| +15 % | +284.704 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
150
Boston Scientific
BSX
64,1 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,17 % |
117.934
-5.373
| -4 % | -94.382 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Squarepoint 1.726 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 912 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 505 neue Positionen und stockte 347 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Chubb: 105.706 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Allstate; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q1 2016 war Chubb: 105.706 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Mondelez International in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q1 2016 entfiel auf Allstate und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in DaVita im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q1 2016 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 505 neue Positionen und schloss 612 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .