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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
James River Group Holdings
JRVR
144 Mio. $
| 230.000 $ | ﹤0,01 % |
5.800
+400
| +7 % | +16.381 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1252
Merit Medical Systems
MMSI
5,19 Mrd. $
| 230.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.017
| Neu | +201.074 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CNCE
1253
Nicht mehr gelistet
Concert Pharmaceuticals, Inc.
CNCE
| 229.000 $ | ﹤0,01 % |
16.400
+2.636
| +19 % | +38.851 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1254
Forestar Group
FOR
1,14 Mrd. $
| 228.000 $ | ﹤0,01 % |
13.288
-24.963
| -65 % | -372.306 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1255
Heartland Express
HTLD
806 Mio. $
| 228.000 $ | ﹤0,01 % |
10.927
-13.483
| -55 % | -268.770 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1256
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 228.000 $ | ﹤0,01 % |
1.595
-26.034
| -94 % | -3,63 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1257
Vulcan Materials
VMC
35,8 Mrd. $
| 228.000 $ | ﹤0,01 % |
1.801
-57.952
| -97 % | -7,28 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
AHL
1258
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| 228.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.569
| Neu | +232.138 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
BBL
1259
Nicht mehr gelistet
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| 228.000 $ | ﹤0,01 % |
7.407
-139.673
| -95 % | -4,29 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
SSRI
1260
Nicht mehr gelistet
Silver Standard Resources
SSRI
| 228.000 $ | ﹤0,01 % |
23.464
-54.835
| -70 % | -550.823 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1261
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
| 228.000 $ | ﹤0,01 % |
34.900
-7.649
| -18 % | -51.085 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
1262
Northwest Bancshares
NWBI
2,22 Mrd. $
| 227.000 $ | ﹤0,01 % |
+14.556
| Neu | +232.062 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1263
Oxford Lane Capital
OXLC
494 Mio. $
| 227.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.580
| Neu | +246.004 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1264
Commerce Bancshares
CBSH
7,89 Mrd. $
| 226.000 $ | ﹤0,01 % |
6.171
-8.914
| -59 % | -318.197 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1265
Pitney Bowes
PBI
2,11 Mrd. $
| 226.000 $ | ﹤0,01 % |
+14.969
| Neu | +218.678 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1266
Stellantis
STLA
11,1 Mrd. $
| 226.000 $ | ﹤0,01 % |
21.323
+5.734
| +37 % | +61.018 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1267
Nicht mehr gelistet
ModivCare
MODV
| 225.000 $ | ﹤0,01 % |
4.442
-8.053
| -64 % | -370.397 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1268
Monro
MNRO
328 Mio. $
| 223.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.351
| Neu | +266.591 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1269
The Ensign Group
ENSG
11 Mrd. $
| 222.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.879
| Neu | +197.871 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1270
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
241 Mio. $
| 222.000 $ | ﹤0,01 % |
13.600
-15.776
| -54 % | -227.383 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1271
Ducommun
DCO
2,1 Mrd. $
| 221.000 $ | ﹤0,01 % |
6.989
-2.221
| -24 % | -69.002 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1272
Nicht mehr gelistet
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| 221.000 $ | ﹤0,01 % |
+8.177
| Neu | +254.123 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1273
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,84 Mrd. $
| 220.000 $ | ﹤0,01 % |
4.328
-672
| -13 % | -31.292 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1274
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 219.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.289
| Neu | +205.133 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
MTSC
1275
Nicht mehr gelistet
MTS Systems Corp
MTSC
| 219.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.235
| Neu | +215.743 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .