Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
Nike
NKE
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+9,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+5,73 Mio. $ |
| 3 |
DaVita
DVA
|
+5,15 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+4,87 Mio. $ |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+3,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 14,83 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,9 % |
| 4 | Technologie | 12,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIK
101
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
| 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
99.912
+82.812
| +484 % | +1,91 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
CELG
102
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 2,78 Mio. $ | 0,22 % |
+27.768
| Neu | +2,86 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
103
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,21 % |
71.503
+50.324
| +238 % | +1,82 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
104
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,21 % |
67.446
+39.953
| +145 % | +1,53 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
105
CMS Energy
CMS
21,7 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,21 % |
64.659
+35.698
| +123 % | +1,4 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
106
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,21 % |
31.269
+11.531
| +58 % | +937.198 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
107
Bread Financial
BFH
3,72 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,21 % |
15.317
+14.123
| +1.183 % | +2,47 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
108
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,21 % |
+57.797
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
109
Dick's Sporting Goods
DKS
14,4 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,21 % |
57.256
+30.116
| +111 % | +1,22 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
110
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,21 % |
38.874
+14.824
| +62 % | +993.623 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
111
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,21 % |
125.079
-144.039
| -54 % | -2,63 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
112
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,2 % |
32.803
+25.891
| +375 % | +2 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
113
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,2 % |
39.158
+16.857
| +76 % | +1,04 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
114
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,2 % |
43.420
+2.486
| +6 % | +144.764 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
TYC
115
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| 2,55 Mio. $ | 0,2 % |
66.377
-16.612
| -20 % | -593.151 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
116
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,2 % |
19.652
-22.108
| -53 % | -2,65 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
117
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,2 % |
+26.891
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
118
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
+34.851
| Neu | +2,41 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
119
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
+39.558
| Neu | +2,37 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
120
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,19 % |
+19.244
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
121
Centene
CNC
34,8 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,19 % |
80.422
+34.518
| +75 % | +1,03 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
122
Steel Dynamics
STLD
33,7 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,19 % |
109.601
+39.280
| +56 % | +740.228 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
123
Visa
V
784 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,19 % |
32.113
+26.348
| +457 % | +1,91 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
LLL
124
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 2,44 Mio. $ | 0,19 % |
20.574
+6.278
| +44 % | +732.319 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
RHT
125
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 2,44 Mio. $ | 0,19 % |
+32.690
| Neu | +2,31 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Squarepoint 1.726 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 912 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 505 neue Positionen und stockte 347 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Chubb: 105.706 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Allstate; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q1 2016 war Chubb: 105.706 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Mondelez International in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q1 2016 entfiel auf Allstate und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in DaVita im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q1 2016 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 505 neue Positionen und schloss 612 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .