Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
GoPro
GPRO
178 Mio. $
| – | – |
-19.500
| Geschlossen | -233.000 $ | – |
|
1202
Grifois
GRFS
5,83 Mrd. $
| – | – |
-209.107
| Geschlossen | -3,24 Mio. $ | – |
|
1203
Garmin
GRMN
52,3 Mrd. $
| – | – |
-18.487
| Geschlossen | -739.000 $ | – |
|
1204
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-9.256
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
1205
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
| – | – |
-8.537
| Geschlossen | -256.000 $ | – |
|
1206
Hilton Worldwide
HLT
81 Mrd. $
| – | – |
-6.100
| Geschlossen | -412.000 $ | – |
|
1207
Hovnanian Enterprises
HOV
604 Mio. $
| – | – |
-1.356
| Geschlossen | -53.000 $ | – |
|
1208
HealthEquity
HQY
8,44 Mrd. $
| – | – |
-10.581
| Geschlossen | -261.000 $ | – |
|
1209
Hershey
HSY
33,7 Mrd. $
| – | – |
-7.567
| Geschlossen | -697.000 $ | – |
|
1210
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
| – | – |
-6.535
| Geschlossen | -692.000 $ | – |
|
1211
IBM
IBM
236 Mrd. $
| – | – |
-46.327
| Geschlossen | -6,71 Mio. $ | – |
|
1212
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| – | – |
-6.718
| Geschlossen | -557.000 $ | – |
|
1213
Insteel Industries
IIIN
553 Mio. $
| – | – |
-10.800
| Geschlossen | -330.000 $ | – |
|
1214
Illumina
ILMN
36 Mrd. $
| – | – |
-3.187
| Geschlossen | -503.000 $ | – |
|
1215
Incyte
INCY
24 Mrd. $
| – | – |
-4.635
| Geschlossen | -336.000 $ | – |
|
1216
Inogen
INGN
186 Mio. $
| – | – |
-11.962
| Geschlossen | -538.000 $ | – |
|
1217
Intel
INTC
322 Mrd. $
| – | – |
-38.444
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
1218
Intuit
INTU
92,1 Mrd. $
| – | – |
-19.710
| Geschlossen | -2,05 Mio. $ | – |
|
1219
Ionis Pharmaceuticals
IONS
6,72 Mrd. $
| – | – |
-12.700
| Geschlossen | -514.000 $ | – |
|
1220
IQVIA
IQV
43,3 Mrd. $
| – | – |
-32.700
| Geschlossen | -2,13 Mio. $ | – |
|
1221
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
578 Mio. $
| – | – |
-25.074
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
1222
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| – | – |
-9.513
| Geschlossen | -635.000 $ | – |
|
1223
Gartner
IT
12,9 Mrd. $
| – | – |
-4.666
| Geschlossen | -417.000 $ | – |
|
1224
ITT
ITT
18,3 Mrd. $
| – | – |
-8.871
| Geschlossen | -327.000 $ | – |
|
1225
Invesco Mortgage Capital
IVR
579 Mio. $
| – | – |
-2.210
| Geschlossen | -269.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .